암호화폐 시장에서 데이터는 항상 거래 결정의 중요한 기반이었습니다. 복잡한 데이터 속에서 클라우드를 꿰뚫고 귀중한 정보를 발견하여 거래 전략을 최적화하는 방법은 항상 시장의 화두였습니다. 이를 위해 OKX는 특별히 '인사이트 데이터' 칼럼을 기획했으며, AICoin , Coinglass 등 주류 데이터 플랫폼 및 관련 기관 과 협력하여 공통 사용자 요구에서 시작하여 시장 참조 및 학습을 위한 보다 체계적인 데이터 방법론을 발굴하고자 합니다. 
이번 호 "인사이트 데이터"에서는 OKX 전략팀과 퀀트 트레이딩의 창시자( FMZ )가 퀀트 트레이딩의 개념에 대해 심도 있게 논의하고, 일반인들이 어떻게 퀀트 트레이딩을 시작할 수 있는지에 대한 자세한 논의를 진행했습니다. 도움이 되었기를 바랍니다.
OKX 전략팀: OKX 전략팀은 글로벌 디지털 자산 전략 분야의 혁신을 주도하는 데 전념하는 숙련된 전문가 그룹으로 구성됩니다. 이 팀은 시장 분석, 위험 관리, 금융 엔지니어링 등 다양한 분야의 전문가를 모아 깊은 전문 지식과 풍부한 비즈니스 경험을 바탕으로 OKX 의 전략적 개발을 탄탄하게 지원합니다 .
FMZ Quantitative 팀: Inventor Quantitative는 암호화폐 퀀트 트레이딩 사용자에게 전문적인 솔루션을 제공하는 데 주력하는 회사입니다. Inventor Quant는 사용자에게 전략 작성 및 백테스팅, 정량 거래 엔진, 알고리즘 거래 서비스 및 데이터 분석 도구와 같은 광범위한 정량 거래 기능을 제공할 뿐만 아니라 사용자가 소통하고 경험을 공유할 수 있는 활발한 개발자 커뮤니티를 보유하고 있습니다 .
OKX 전략팀: 정량 거래는 본질적으로 수학적 모델과 통계적 방법을 사용하여 프로그램을 통해 거래 전략을 자동으로 실행하는 방법입니다. 개인의 의사결정에 의존하는 수동 트레이딩과 달리 퀀트 트레이딩은 과거 데이터, 알고리즘, 기술 지표를 활용하여 시장을 분석하고 트레이딩 기회를 찾아 자동으로 트레이딩합니다. OKX 의 전략 로봇은 강력하고 유연한 자동 거래 도구를 제공하고 다양한 전략(예: 그리드, 마틴 전략 등)을 지원하며 전략 백테스팅 및 시뮬레이션 거래를 수행하여 사용자가 다양한 시장 환경에서 가장 적합한 도구를 찾을 수 있도록 도와줍니다.
FMZ 퀀트팀: 퀀트 트레이딩은 프로그램 트레이딩이라고도 불리며, 본질적으로 신비스러운 것은 없습니다. 사용자가 거래소 웹사이트나 소프트웨어를 운영할 때 시세 확인, 계좌 확인, 주문 등을 수행할 때 해당 API를 통해 거래소 서버에 연결되므로 서버는 사용자에게 필요한 데이터를 반환할 수 있습니다. API는 브라우저에서 https://www.okx.com/api/v5/public/funding-rate?instId=BTC-USDT-SWAP 를 여는 것과 같이 반환 정보를 얻기 위해 특정 네트워크 링크에 액세스하는 것으로 느슨하게 이해될 수 있습니다 . 얻을 것이다 :
{"code":"0","data":[{"fundingRate":"0.0001510608984383","fundingTime":"1717401600000","instId":"BTC-USDT-SWAP","instType":"SWAP" ,"최대재미
그 중 "fundingRate": "0.0001510608984383"은 현재 BTC-USDT 무기한 계약 의 펀딩 비율 입니다 . 해당 펀딩 비율 정보를 얻으려면 다른 통화 링크에서 instId=BTC-USDT-SWAP를 수정하세요. 마찬가지로 웹사이트나 앱 에서 완료하는 작업을 기본적으로 완료하려면 해당 API 링크에 액세스하고 적절한 매개변수만 입력하면 됩니다. 이 모든 과정이 프로그램에 의해 제어되고 미리 설정된 목적 ( 거래 또는 기타 ) 을 달성하는 경우 에도 이 거래는 퀀트 거래입니다.
간단히 말해서, 모든 정보 획득과 주문 및 거래 결정은 원래 우리 두뇌에 의해 완료되었습니다. 이제 우리는 이 프로세스의 전부 또는 일부를 프로그램에 넘겨 실행할 수 있습니다.
OKX 전략 팀: OKX를 예로 들면 , 우리의 정량적 거래 도구는 초보자이든 고급 사용자이든 관계없이 다양한 배경 / 선호도를 가진 사용자에게 적합하며 전략을 사용하여 빠르게 시작할 수 있습니다.
• 초보 사용자(양적 거래 경험이 거의 또는 전혀 없는 트레이더)를 위해 현재 다음을 제공합니다.
1 ) 사용하기 쉬운 인터페이스 및 사전 설정된 전략 그리드 전략, 고정 투자 전략 등과 같은 플랫폼의 사전 설정된 전략을 선택할 수 있습니다. 이러한 전략은 일반적으로 복잡한 설정과 깊은 시장 지식이 필요하지 않습니다. 몇 가지 매개변수를 선택하고 구성하세요. 프로그래밍이나 심층적인 기술 지식이 필요하지 않습니다.
2 ) 다양한 매개변수 설정에서 전략의 잠재적 성과를 이해하고 실제 거래에서 위험을 줄이기 위해 거래 및 백테스트를 시뮬레이션합니다 . 이러한 기능은 사용자가 실제로 돈을 투자하기 전에 경험을 쌓는 데 도움이 됩니다.
• 고급 사용자(특정 정량적 거래 경험 또는 기술적 능력을 갖춘 트레이더)를 위해 Ouiyi의 전략 로봇은 풍부한 고급 매개변수를 제공하거나 트레이딩 뷰를 실행할 수 있는 그리드 및 마틴 전략과 같은 고도로 맞춤화된 전략을 갖추고 있습니다. PineScript 의 신호 전략은 사용자에게 적합합니다. 프로그래밍 및 데이터 분석 능력을 갖추고 있습니다.
FMZ Quantitative Team: 우리는 대략 다음 네 가지 유형의 사용자 와 자주 접촉합니다 .
• 전문 상인. 전문 트레이더로서 트레이딩은 그의 삶의 기초이며, 그를 돕기 위한 모든 고급 도구를 마스터해야 합니다. 따라서 퀀트 트레이딩을 마스터하려면 거의 필수입니다. 전문 트레이더는 성숙하고 수익성 있는 전략을 프로그래밍함으로써 더 많은 거래소와 다양한 거래에 적용할 수 있어 거래 효율성이 두 배로 높아집니다.
• 프로그래밍 매니아. 프로그래밍 배경이 있는 개인 거래자에게 정량 거래 도구는 프로그래밍 기술을 디지털 통화 시장과 결합할 수 있는 훌륭한 기회를 제공합니다. 트레이딩 전략을 맞춤화하고, 필요에 따라 트레이딩 도구를 개발하며, 백테스팅을 통해 전략 효과를 최적화할 수 있습니다. 초기 단계에서 많은 학습 시간을 절약합니다.
• 효과적인 전략이 필요한 트레이더. 일부 거래자는 아직 안정적인 거래 전략을 갖고 있지 않을 수 있으며 정량 거래 도구도 도움이 될 수 있습니다. 이러한 도구에는 일반적으로 전략 라이브러리와 전략 시장이 포함됩니다. 거래자는 다른 오픈 소스 전략을 테스트하고 데이터 분석 및 백테스트 최적화를 통해 이에 적합한 전략을 찾을 수 있습니다.
• 학습 능력을 갖춘 일반 거래자. 프로그래밍 배경 지식이 없는 일반 거래자라도 정량 거래 도구가 제공하는 자동화 기능의 이점을 누릴 수 있습니다. FMZ Quantitative 와 같은 기성 퀀트 트레이딩 플랫폼을 활용하면 손쉽게 트레이딩 전략을 수립하고 백테스팅 기능을 활용해 전략 효과를 평가할 수 있어 트레이딩 효율성이 향상되고 실제 운영에서 인적 오류가 줄어듭니다.
OKX 전략팀: 퀀트 트레이딩의 장점은 보다 체계적이고 객관적이라는 것입니다. 거래는 사전 설정된 알고리즘과 규칙을 통해 실행되므로 의사 결정에 감정이 간섭하지 않습니다. 거래 효율성도 매우 높아 대량의 데이터를 처리하고 고주파 거래를 수행하며 연중무휴 24시간 시장 기회를 포착할 수 있습니다. 사용자는 또한 과거 데이터를 통해 전략을 테스트하고 최적화하여 전략의 신뢰성과 테스트 가능성을 높일 수 있습니다.
하지만 퀀트 트레이딩은 완벽하지 않습니다. 우선, 일부 고급 전략에는 전문적인 통계 및 금융 지식이 필요하며 임계 값이 상대적으로 높습니다. 둘째, 양적 거래는 전략 매개변수를 최적화하기 위해 과거 데이터에 너무 많이 의존할 수 있으며 실제 시장 성과는 예상과 다를 수 있습니다. 시장 가격은 랜덤 워크 가설에 따라 움직이기 때문에 과거 성과가 미래 수익 잠재력을 나타내지 않을 수 있습니다. 이를 전략 과적합이라고 합니다. 마지막으로, 다양한 시장 상황에서 정량적 거래 전략의 성과는 변동될 수 있으므로 시장 변화에 적응하려면 지속적인 조정과 최적화가 필요합니다.
FMZ 퀀트팀: 사실 수동 매매와 퀀트 매매는 적대적이지 않습니다. 뛰어난 퀀트 트레이더는 종종 자격을 갖춘 수동 트레이더이기도 합니다. 이 두 가지 거래 방법은 서로를 보완할 수 있으며 함께 사용하면 더 큰 이점을 얻을 수 있습니다. 좋은 퀀트 트레이더는 시장에 대한 깊은 이해가 필요합니다. 시장은 복잡하고 변화무쌍합니다. 비록 퀀트 트레이딩이 데이터와 알고리즘에 의존하지만 , 이러한 데이터와 알고리즘의 기초는 여전히 시장에 대한 깊은 이해입니다. 시장의 운영 메커니즘, 영향 요인, 다양한 자산 간의 관계를 이해해야만 퀀트 트레이더가 효과적인 거래 전략을 설계할 수 있습니다. 따라서 대량 거래자는 탄탄한 시장 지식을 보유해야 하며 이는 수동 거래를 통해서도 축적되는 경우가 많습니다.
우리의 경험에 따르면 대략 세 가지 장점이 있습니다 .
1. 정책 실행을 자동화하고 수동 개입을 방지합니다.
때때로 전략 자체는 수익성이 있지만 지속적인 인간 개입으로 인해 손실이 발생합니다. 프로그래밍된 거래는 수동 개입 없이 미리 설정된 거래 전략을 자동으로 실행할 수 있습니다. 즉, 거래자는 매수 및 매도 조건을 설정할 수 있으며, 조건이 충족되면 프로그램이 자동으로 거래를 실행하여 감정적 변동과 인적 오류를 방지합니다. 프로그램은 24시간 중단 없이 실행되므로 오랫동안 디스크를 쳐다볼 필요가 없습니다.
2. 낮은 대기 시간, 높은 빈도 및 복잡한 계산에 의존하는 트랜잭션을 만족시킬 수 있습니다.
수동 거래는 인간의 반응과 계산 속도에 의해 제한되며, 이는 프로그램 실행과 비교할 수 없습니다. 이러한 요구는 정량 거래로만 충족될 수 있습니다.
삼. 정량 거래는 과거 데이터를 사용하여 거래 전략을 백테스트하고 최적화할 수 있습니다.
과거 시장에서의 성과를 시뮬레이션하여 전략의 효율성을 평가합니다. 이 방법은 거래자가 실제 거래 전에 전략을 최적화하고 수익 확률을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 많은 수동 거래자들은 자신의 감정에 따라 거래하고 실제 거래를 통해 많은 시간과 비용을 들여 시행 착오를 겪습니다. 실제로 대부분의 정량적 전략은 데이터 분석에서 파생됩니다.
물론 퀀트 트레이딩은 완벽하지 않으며 몇 가지 단점도 있습니다.
1. 높은 기술 요구 사항 :
수동 거래에 비해 정량 거래에는 추가 프로그래밍 및 데이터 분석 기능이 필요하며 임계값이 더 높습니다. 정량화를 시작하려면 의심할 여지 없이 많은 시간과 학습이 필요하며 투자 수익이 보장되지 않습니다.
2. 더 높은 비용 :
퀀트 트레이딩 시스템의 구축 및 유지 비용은 높으며, 특히 대량의 하드웨어 및 데이터 리소스가 필요한 고주파 트레이딩의 경우 더욱 그렇습니다. 이러한 고정 비용은 전략의 이익이나 손실에 관계없이 발생합니다.
삼. 시장위험 :
양적 거래는 인적 오류를 줄일 수 있지만 시장 위험은 여전히 존재하며 전략의 실패는 심각한 손실로 이어질 수 있습니다. 그러나 정량적 전략은 사전에 작성되고 과거 데이터를 기반으로 백테스트되기 때문에 일정한 한계가 있고 시장 외부의 변화를 따라갈 수 없습니다. 반면, 수동 트레이더는 시장의 다양한 정보에 대해 신속하게 종합적인 판단을 내릴 수 있으며 시장 변화에 더 민감합니다.
OKX 전략팀: 일반적으로 퀀트 트레이딩은 초보자에게 어려운 일이지만 시작하는 것이 불가능하지는 않습니다. 초보 사용자가 퀀트 트레이딩을 더 잘 익히는 데 도움이 되는 몇 가지 제안은 다음과 같습니다.
1. 기본 지식 배우기 : 먼저 기본 전략 원칙과 다양한 매개변수 설정이 전략 성과에 미치는 영향을 이해하는 것이 성공의 첫 번째 단계입니다.
2. 적절한 전략 로봇 선택 : 시장 상황 판단에 따라 적절한 전략 로봇을 선택하십시오. 예를 들어, 변동성이 큰 시장에서는 그리드 전략이 좋은 선택이 될 수 있습니다.
삼. 간단한 전략으로 시작 : 가장 기본적인 거래 전략부터 시작하여 점차적으로 배우고 구현한 후 점차적으로 더 복잡한 전략을 도입하십시오.
4. 위험 관리에 집중 : 효과적인 위험 관리 및 손절매 전략을 구축하고 실행하는 방법을 알아보세요.
FMZ Quantitative Team: 프로그래밍 방식 거래의 경우 많은 사람들이 임계값이 높고 기술이 복잡하다고 생각합니다. 실제로 프로그래밍 방식의 거래를 배우는 것이 이제 매우 쉬워졌습니다. 교환은 공통 전략을 통합하며 FMZ Quantitative와 같은 정량적 팀은 프로그래밍을 지원하기 위한 ChatGPT 와 같은 대규모 언어 모델과 결합 하여 초보 사용자가 프로그래밍 방식 거래를 시작하고 심지어 능숙해질 수 있는 매우 현실적이고 실현 가능한 경로를 제공합니다. . 유일한 장애물은 이동성입니다. 트레이딩이 처음이고 트레이딩 아이디어가 많은 사용자라면 프로그래밍 방식 트레이딩을 배우면 더욱 강력해질 것입니다. 사전 프로그래밍 경험 없이 디지털 통화 거래를 시작하는 데 적합하다고 생각되는 단계는 다음과 같습니다.
1. 기본적인 정량 전략에 익숙함:
OKX Exchange의 전략적 트레이딩 모듈 사용 방법을 이해하면 전략적 트레이딩에 대한 사전 이해에 도움이 됩니다. 대부분의 거래자에게는 이러한 기능으로 충분합니다. 구현해야 할 더 많은 아이디어가 있으면 계속해서 자세히 알아볼 수 있습니다.
2. 프로그래밍 언어를 배우세요:
자바스크립트 ( JS )와 파이썬을 배우는 것이 좋으며 , 기본적인 사용법만 익히면 됩니다. 전략을 작성할 때 학습과 연습을 동시에 하면 빠르게 실력이 향상될 것입니다. JS 프로그래밍 언어는 상대적으로 간단하며 FMZ 플랫폼 에서 참조할 수 있는 간단한 것부터 복잡한 것까지 많은 오픈 소스 전략이 있습니다 . Python은 데이터 처리에 가장 일반적으로 사용되는 언어이며 Jupyter Notebook 과 함께 통계 분석을 수행하는 것이 매우 편리합니다 . 이 기간 동안 일부 데이터 분석을 배울 수도 있습니다 . " 데이터 분석을 위해 Python 사용"을 권장 합니다 . 공부 기준에 따라 다르지만 하루 4 시간 공부하는데 1~2 주 정도 소요됩니다 .
삼. 기본적인 퀀트 트레이딩 서적을 읽어보세요:
관련 서적이 많이 있으니 직접 검색해 보세요. 빠르게 읽고 전략의 종류, 리스크 관리, 전략 평가 등을 이해할 수 있습니다. 퀀트 트레이딩에는 금융, 수학, 프로그래밍이 포함되며 내용이 매우 풍부합니다. 실제로 시장에 적용할 수 있는 전략은 책에서 직접 찾아볼 수 없습니다. 관련 서적, 연구 보고서, 논문을 읽는 것은 장기적인 과정입니다.
4. Exchange API 문서 및 관련 예제를 연구하고 실제 배포 전략을 세우십시오.
풍부한 문서와 예시를 통해 실제 거래의 문턱을 크게 낮추는 FMZ 정량 플랫폼을 통해 시작하는 것이 좋습니다 . 이 단계에서는 기본 정책 아키텍처를 숙지하고 오류 처리, 액세스 빈도 제어, 정책 내결함성, 위험 제어 등과 같은 일반적인 문제를 해결해야 합니다. 실제 제안 전략을 작성하는 능력을 발휘하기 위해 가격 푸시, 빙산 커미션 등과 같은 몇 가지 간단한 모듈을 작성하십시오. 그리드, 균형 전략 등과 같은 몇 가지 기본 전략을 백테스트합니다. 관련 그룹에 가입하여 올바른 질문을 하고 관련 게시물을 검색하는 방법을 알아보세요.
5. 백테스팅과 모의거래를 통해 전략을 검증하고 지속적으로 개선하여 최종적으로 실제 거래를 시작합니다.
숙련된 트레이더는 이미 자신만의 전략 아이디어를 갖고 있으며, 백테스팅과 모의 트레이딩을 통해 전략을 검증하고 개선해 최종적으로 실제 트레이딩을 시작할 수 있습니다. 완벽한 전략을 완성하고, 자동으로 주문이 이루어지는 것을 지켜보는 즐거움은 이루 말할 수 없습니다. 아직 자신만의 전략이 없다면 먼저 오픈 소스 전략, 여러 거래 쌍에 대한 그리드 전략 등의 백테스트 차익거래를 완료하여 실시간 프로그래밍 능력을 발휘할 수 있습니다.
6. 계속해서 읽고, 생각하고, 의사소통하고, 분석하고, 백테스팅하고, 실제 거래를 하고, 반복적으로 연습하세요.
난이도가 점차 높아짐에 따라 학습도 점차 깊어지고 능력은 계속해서 향상됩니다.
OKX 전략팀:
실제로 우리는 사용자가 퀀트 거래를 사용할 때 다음 세 가지 사항에 주의해야 한다고 생각합니다.
1. 양적 거래는 수익성이 있어야 합니다.
많은 사람들은 퀀트 트레이딩은 복잡한 알고리즘과 데이터 분석에 의존하기 때문에 안정적인 수익을 낼 수 있어야 한다고 생각합니다. 그러나 퀀트 트레이딩은 일정한 수익을 보장하지 않습니다. 정량적 전략은 데이터와 알고리즘을 통해 거래 결정을 최적화하지만 시장 불확실성, 모델 가정 오류, 전략 과적합 등의 요인으로 인해 손실이 발생할 수 있습니다. 퀀트 트레이딩은 여전히 시장 리스크와 전략 실패의 위험에 직면해 있습니다. 핵심은 다양한 시장 상황에서 적절한 거래 전략을 선택하고 해당 전략의 매개 변수를 합리적으로 설정하는 것입니다.
2. 정량 거래는 대규모 기관 및 고액 자산 사용자에게만 적합합니다.
개인 투자자도 퀀트 거래 플랫폼과 시장의 오픈 소스 도구를 사용하여 퀀트 거래에 참여할 수 있습니다. 예를 들어 OKX에서 제공하는 그리드 전략, 마틴 전략, 신호 전략 등의 도구는 모두 무료로 사용할 수 있습니다. 고빈도 거래에는 높은 재정적, 기술적 요구 사항이 필요하지만 위 유형의 전략에는 반드시 막대한 자본이 필요한 것은 아닙니다.
삼. 백테스트 결과는 향후 성능을 나타냅니다.
백테스팅은 전략을 평가하는 수단일 뿐 미래의 성과를 보장하지는 않습니다. 시장 환경의 변화, 모델 가정의 편차, 전략 과적합(과거 데이터에 대한 과도한 최적화)으로 인해 실제 거래 결과가 예상보다 낮을 수 있습니다. 백테스팅 결과를 실제 시장 상황 및 강력한 위험 관리와 결합하여 신뢰성을 평가해야 합니다.
FMZ 퀀트팀: 사실 대부분의 사람들은 퀀트 트레이딩에 대한 깊은 이해가 부족하여 오해를 받기 쉽습니다. 우리는 이러한 일반적인 오해를 요약하여 독자들과 공유했습니다.
1. 퀀트 트레이딩이 수익을 낼 수 있나요?
많은 거래자들이 수동 거래에서 돈을 잃은 후 빠른 이익을 얻고 그것을 지푸라기처럼 여기기를 바라며 퀀트 거래로 전환합니다. 그러나 수익성은 상품 자체보다는 거래 전략의 논리에 더 많이 좌우됩니다. 이상적인 자동 매매 전략을 개발하더라도 실제 매매에서는 예상치 못한 다양한 문제가 발생하여 만족스럽지 못한 전략 결과가 나올 수 있습니다. 따라서 프로그래밍 방식 거래는 수익성을 보장하지 않으며 지속적인 전략 최적화와 조정이 필요합니다.
2. 퀀트 트레이딩에 실수는 없나요?
양적 거래는 인적 오류를 줄이지만 다른 오류도 발생시킵니다. 예를 들어, API 키 유출로 인해 계정 자금이 악의적으로 조작될 수 있습니다. 또한 전략의 버그 나 처리되지 않은 예외로 인해 잘못된 거래가 발생하거나 심지어 치명적인 결과가 발생할 수도 있습니다. 이러한 문제를 피하기 위해 거래자 는 프로그램의 견고성과 신뢰성을 보장하기 위해 거래 프로그램을 배포하기 전에 엄격한 보안 조치를 취하고 충분한 테스트 및 검증을 수행해야 합니다.
결론
이상은 OKX가 런칭한 '인사이트 데이터' 칼럼 3호의 내용으로, 퀀트 트레이딩을 시작하는 방법과 주의사항 등 핵심 이슈를 집중적으로 다루어 관심 있는 트레이더들이 보다 체계적으로 퀀트 트레이딩을 이해하는 데 도움이 되기를 바랍니다. 현명한 거래 결정을 내리십시오. 향후 기사 시리즈에서는 다양한 거래 선호도를 가진 거래자에게 참고 자료를 제공하기 위해 보다 실용적인 데이터 사용 / 분석 방법을 계속해서 탐구할 것입니다.
위험 경고 및 면책조항
이 글은 참고용입니다. 이 글은 작성자의 견해일 뿐 OKX의 입장을 대변하지 않습니다. 이 문서는 (i) 투자 조언 또는 투자 권장 사항, (ii) 디지털 자산 구매, 판매 또는 보유 제안 또는 권유, (iii) 금융, 회계, 법률 또는 세금 관련 조언을 제공하기 위한 것이 아닙니다 . 스테이블 코인 및 NFT를 포함한 디지털 자산을 보유하는 것은 높은 수준의 위험을 수반하며 크게 변동될 수 있습니다. 귀하의 재정 상황에 따라 디지털 자산을 거래하거나 보유하는 것이 귀하에게 적합한지 신중하게 고려해야 합니다. 귀하의 구체적인 상황에 대해서는 법률 / 세무 / 투자 전문가와 상담하시기 바랍니다. 관련 현지 법률 및 규정을 이해하고 준수할 책임이 있습니다.
