[암호화폐 시장 기술적 분석 (2부)] 기본 기술 지표

MA(이동평균)

1. 기본 개념

이동 평균(MA)은 일정 기간 동안의 가격을 평균화하여 가격 움직임을 원활하게 하는 기술 지표입니다. 주요 목적은 시장의 주요 추세를 파악하고 단기적인 "잡음"을 제거하는 것입니다.

예를 들어: MA20은 마지막 20개 캔들의 평균 종가입니다. 일간 시간대를 사용하는 경우 MA20은 지난 20일의 평균을 의미합니다.

이동 평균 MA의 예

2. 인기 있는 MA 유형

일반적으로 사용되는 MA에는 두 가지 유형이 있습니다.

• SMA(단순 이동 평균) – 단순 이동 평균: 특정 기간 동안의 평균 가격을 계산합니다. 장기 추세에 적합합니다.

• EMA(지수 이동 평균) – 지수 이동 평균: 가장 최근의 가격에 가중치를 부여합니다. 가격 변동에 빠르게 대응하므로 단기 거래에 적합합니다.

MA는 사용 시기에 따라 다음과 같이 구분됩니다.

3. 거래에서 MA를 사용하는 방법

• 가격이 이동평균선 위에 있을 때 → 시장은 상승하는 경향이 있습니다 .

• 가격이 MA보다 낮으면 → 시장은 하락하는 경향이 있습니다 .

• 가격이 MA를 낮추면 매수 신호 입니다 .

• 가격이 MA를 밑돌면 매도 신호 입니다 .

MA 크로스오버 전략:

• 골든 크로스 : 단기 이동평균선(예: MA50)이 장기 이동평균선(예: MA200)을 교차하는 경우 → 강력한 매수 신호 .

• 데스크로스 : 단기 이동평균선이 장기 이동평균선으로 하락 → 강력한 매도 신호 .

단기 MA(50)가 MA 200을 돌파하며 강력한 매수 신호를 나타냄

4. MA 사용 시 주의사항

• MA는 추세 시장 에서 가장 효과적이며 시장이 횡보하는 경우에는 적합하지 않습니다.

• 신호의 신뢰성을 높이기 위해 MA를 RSI, MACD 또는 가격 패턴과 같은 다른 도구와 결합하는 것이 좋습니다.

• 동시에 여러 개의 MA(예: MA20, MA50, MA200)를 사용하여 전반적인 단기-중기-장기 추세를 평가합니다.

기술적 분석에서 이동 평균(MA)은 가장 기본적이고 중요한 도구 중 하나입니다. MA는 가격 움직임을 원활하게 하고, 노이즈를 걸러내고, 트레이더가 시장의 전반적인 추세를 쉽게 관찰할 수 있도록 도와줍니다.

트레이더가 자주 사용하는 가장 일반적인 이동 평균선에는 두 가지 유형이 있습니다.

• SMA(단순 이동 평균)

• EMA(지수 이동 평균)

두 지표는 동일한 목적(특정 기간 동안의 가격 추세를 측정한다는 의미)을 공유하지만, SMA와 EMA의 계산 방법과 가격 변동에 대한 민감도가 다르기 때문에 실제 적용 방식도 다릅니다.

⚡ SMA – 단순 이동 평균

• SMA는 특정 기간 동안의 모든 가격을 더한 후 균등하게 나누어 평균 가격을 계산합니다.

• SMA는 안정적이고 노이즈가 적은 신호를 제공하지만, 갑작스러운 가격 변화에는 느리게 반응합니다.

• 중장기 거래에 적합하며, 특히 추세가 강한 시장에서 적합합니다.

⚡ EMA – 지수 이동 평균

• EMA 역시 가격의 평균을 산출하지만 최신 데이터에 더 큰 가중치를 둡니다.

• EMA는 가격 변동에 더 빠르게 반응하여 트레이더가 반전 신호를 포착하거나 더 일찍 추세에 진입할 수 있도록 해줍니다.

• 데이 트레이딩이나 스캘핑과 같은 빠른 거래 전략에 적합하며, 특히 암호화폐나 외환 시장과 같이 변동성이 큰 시장에서 적합합니다.

✅ SMA와 EMA를 이해해야 하는 이유는 무엇인가요?

• 거래 스타일(단기, 중기, 장기)에 따라 올바른 이동 평균 유형을 선택하면 거래 효율성이 향상됩니다.

• SMA와 EMA를 스마트하게 조합하면 정확한 추세를 파악하고, 최적의 진입 및 종료 시점을 찾고, 위험을 더 효과적으로 관리하는 데 도움이 됩니다.

RSI(상대 강도 지수)

RSI는 가격의 속도와 변화를 측정하는 오실레이터로, 트레이더가 자산이 매수 과다 상태인지 매도 과다 상태인지 판단하는 데 도움이 됩니다. 이 지표는 특정 기간(대부분은 14세션) 동안의 평균 가격 상승 및 하락을 기반으로 계산됩니다.

RSI는 0에서 100까지 진동하는 선으로 표현됩니다.

• RSI > 70인 경우: 자산이 매수 과다 상태일 수 있으며, 가까운 미래에 가격이 조정될 수 있습니다.

• RSI < 30인 경우: 자산이 과매도 상태일 수 있으며 회복 또는 강세 반전이 일어날 가능성이 높습니다.

RSI 지표

그러나 RSI는 반전의 정확한 순간을 예측하지 못하고, 매수 과다 또는 매도 과다 조건에 대한 경고 신호만 제공한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 따라서 투자자는 RSI를 다른 기술 지표나 패턴과 결합하여 신뢰도를 높여야 합니다.

일부 트레이더는 기존의 30 및 70 임계값 외에도 특정 시장이나 전략에 따라 이러한 수준을 조정합니다.

• RSI > 80은 강력한 상승 추세에서 극도로 매수 과다 수준을 나타낼 수 있습니다.

• RSI < 20은 강한 하락 추세에서 극도로 매도 과다 수준을 나타낼 수 있습니다.

RSI의 강력한 응용 분야 중 하나는 발산 신호입니다.

• 상승 발산: 가격은 더 낮은 저점을 형성하지만 RSI는 더 높은 저점을 형성합니다 → 상승 반전 신호입니다.

• 하락 발산: 가격은 더 높은 고점을 형성하지만 RSI는 더 낮은 고점을 형성합니다 → 하락 반전 신호입니다.

RSI 발산 및 수렴 사례

RSI는 단기적으로 반등하거나 반전될 가능성이 있는 가격 영역을 트레이더가 파악하는 데 도움이 되므로, 횡보 시장에서 특히 유용합니다. 그러나 추세가 강한 시장에서는 RSI가 명확한 반전 없이 장기간 매수 과다 또는 매도 과다 영역에 머물 수 있습니다. 이 시점에서 RSI만 사용하면 쉽게 간섭이 발생합니다.

따라서 똑똑한 트레이더는 RSI를 주요 의사 결정 도구라기보다는 신호 확인 도구로 사용하는 경우가 많습니다. RSI를 지지-저항, 가격 패턴 또는 MACD, 볼린저 밴드와 같은 다른 지표와 결합하면 효율성이 더 높아집니다.

MACD(이동평균수렴·발산)

MACD는 가장 강력하고 다재다능한 기술 지표 중 하나로, 추세를 파악하고, 모멘텀을 측정하고, 반전 신호를 감지하는 데 도움이 됩니다. MACD는 세 가지 주요 구성 요소로 구성됩니다.

1. MACD 라인: EMA 12와 EMA 26의 차이 (MACD = EMA12 – EMA26)

2. 시그널 라인 : MACD 라인의 9 EMA 라인입니다.

3. 히스토그램: MACD선과 신호선 사이의 거리를 보여주는 막대형 차트입니다. 히스토그램은 시장의 매수 및 매도 세력을 시각화하는 데 도움이 됩니다.

MACD 지표의 구조

MACD를 기술적 분석에 적용하면 다양한 유형의 거래 신호를 읽을 수 있습니다.

신호 교차:

• MACD선이 시그널선을 교차할 때 → 이는 매수 신호로, 상승 추세가 형성되고 있음을 나타냅니다.

• MACD선이 시그널선을 밑돌 때 → 이는 매도 신호로, 하락 추세가 발생하고 있음을 나타냅니다.

교차가 MACD의 중심축인 0선 근처 또는 바로 위에서 발생하면 신호가 더 강해집니다.

기술 분석에서 MACD 지표 활용하기

0선을 기준으로 한 위치:

• MACD가 0 위에 있으면 시장은 상승 추세입니다.

• MACD가 0보다 낮으면 시장은 하락 추세입니다.

MACD가 0선을 교차하거나 그 아래로 떨어지는 것을 보면 어떤 전반적인 추세가 지배적인지 판단하는 데 도움이 됩니다.

발산 신호:

MACD와 가격의 차이는 임박한 반전의 잠재적 신호입니다.

• 상승 발산: 가격은 낮은 바닥을 형성하지만 MACD는 높은 바닥을 형성 → 매도 압력이 약해지고 있음을 보여주며 반전 가능성이 높아집니다.

• 하락 발산: 가격은 더 높은 정점을 형성하지만 MACD는 더 낮은 정점을 형성합니다 → 매수력이 감소하고 있음을 나타내며 시장이 하향 조정될 가능성이 있습니다.

MACD 지표의 양의 다이버전스(수렴)와 음의 다이버전스

MACD를 사용할 때 중요한 사항:

• MACD는 EMA(지연 지표)를 기반으로 하기 때문에 지연이 발생합니다. 따라서 MACD는 예측보다는 추세 확인에 사용해야 합니다.

• 횡보 시장에서 MACD는 종종 노이즈가 많은 신호를 보냅니다. 추세가 명확하지 않은 영역에서는 MACD 사용을 제한하세요.

• MACD를 RSI나 추세선과 같은 도구와 결합하면 전략의 정확도를 높이는 데 도움이 됩니다.

볼린저 밴드

볼린저 밴드는 존 볼린저가 개발한 기술 지표로, 가격 변동성을 측정하고 매수 과다 및 매도 과다 영역을 식별하는 데 사용됩니다. 이 지표는 3가지 구성 요소로 구성됩니다.

1. 중간 대역: 단순 이동 평균(SMA)으로, 종종 SMA20을 사용합니다.

2. 상위 대역: SMA20 + 2표준편차.

3. 하단 대역: SMA20 – 2표준편차.

이러한 대역은 시장 변동성에 따라 확장되거나 축소됩니다. 시장이 변동성이 크면 볼린저 밴드가 넓어집니다. 시장이 옆으로 움직이면 볼린저 밴드가 좁아집니다.

볼린저 밴드 지표의 구조

거래에서 볼린저 밴드를 사용하는 방법:

1. 매수 과다/매도 과다 구역을 파악하세요.

• 가격이 상단 밴드에 닿으면 시장은 매수 과다 상태일 수 있으며, 잠재적으로 조정이 일어날 수 있습니다.

• 가격이 하단 밴드에 닿으면 시장은 매도 과열 상태일 수 있으며 반등할 가능성이 높습니다.

• 횡보 시장에서는 가격이 상단과 하단 밴드 사이에서 변동하는 경우가 많습니다.

• 가격이 하단 밴드에 닿으면 매수하고, 가격이 상단 밴드에 닿으면 매도하세요.

• 이 전략은 시장에 명확한 추세가 없을 때 가장 효과적입니다.

• 볼린저 밴드가 비정상적으로 좁아지는 경우, 시장이 큰 변동에 대비해 축적 단계에 있다는 것을 의미합니다.

• 압박 이후 가격이 상단 밴드 위로 돌파하면 상승 추세의 시작을 알리는 신호일 수 있습니다.

• 가격이 하단 밴드 아래로 떨어지면 하락세의 시작을 알리는 신호일 수 있습니다.

볼린저 밴드 사용 시 주의사항:

• 볼린저 밴드는 예측 지표가 아니라 측정 도구입니다. 해당 신호는 가격 움직임이나 RSI, MACD와 같은 다른 지표를 통해 확인되어야 합니다.

• 추세가 강한 시장에서는 가격이 장기간 "밴드에 고정"(상단 또는 하단 밴드에 가깝게 고정)될 수 있으므로 가격이 밴드에 닿았다고 해서 성급하게 반대 주문을 하지 마세요.

• 더욱 정확한 결정을 내리려면 볼린저 밴드를 지지선/저항선, 캔들스틱 패턴 및 거래량과 결합해야 합니다.