(이 기사에는 고전적인 사례 분석이 포함되어 있습니다: Weibo_WB.)
1. 주간 시장 리뷰: (9월 22일~26일)
이 지수는 이번 주 6,654.28로 개장하여 수요일에 6,569.22까지 저점을 찍고 금요일에 6,699.52까지 고점을 찍은 후, 최종적으로 6,643.70으로 마감했습니다. 주간 등락폭은 1.96%, 하락폭은 0.31%였습니다. 주간선은 약세 "도지" 캔들스틱 패턴을 형성하며 5주 이동평균선을 상회하며 마감하며 S&P 500 지수의 역대 신고점 최고치를 기록했습니다 . 인텔은 이번 주 S&P 500 지수 상승 및 하락 종목 중 20.01% 상승하며 1 위를 차지했고, 케멕스는 23.22% 상승하며 최하위를 기록했습니다. 구성 종목의 평균 주가는 이번 주 0.07% 상승 또는 하락했고, 모든 미국 주식의 평균 주가는 -0.72% 상승 또는 하락했습니다.
4월 7일부터 9월 26일까지 지수는 25주 연속 상승세를 보였으며, 총 120개 거래일이었으며, 누적 증가율은 최대 약 38.56%에 달했습니다.
S&P 500 주간 차트: ( 모멘텀 정량 모델 * 정서 정량 모델)
(그림 1)
S&P 500 일간 차트:
(그림 2)
S&P 500 주간 차트: (과거 데이터 백테스트: 2009년 3월 6일 ~ 2025년 4월 4일)
(그림 3)
지난주에 저는 "주식을 생명선 위에 두고, 하루 동안의 큰 변동에 주의하세요!" 라는 제목의 글을 썼습니다. 이 글에서 저는 여러 기간의 기술 지표의 공명과 10년 이상의 과거 데이터 백테스팅을 바탕으로 이번 주 지수를 예측했습니다.
지수 추세 측면에서:
지수는 5월 2일 이후 형성된 상승 채널 내에서 여전히 거래되고 있으므로, 일중 변동 폭이 클 경우 주의하시기 바랍니다. 상승 압력은 채널 상단 밴드 근처에 있으며, 하락 지지는 하단 밴드 근처에 있습니다. 2차 지지는 6,300~6,340포인트, 핵심 지지는 6,200~6,147포인트 사이에 있습니다.
운영 전략 측면에서:
1. 주간 단위 지수의 모멘텀 둔화 신호가 사라졌지만, 일간 단위와 기타 지표에서 하락 리스크 지수는 여전히 비교적 높고, 상승 주기가 24주 연속 지속되었으므로 운용에 신중해야 합니다.
2. 총 포지션: 롱 포지션 약 70%까지 증가합니다. 지수가 생명선 채널 아래로 하락하면 포지션 30% 미만으로 줄여야 합니다.
2. 단기 투자자의 경우, 포지션 에서 약 20% 코인 꺼내 지지선과 저항선에 따라 "단기적 차이"를 낼 수 있습니다.
이제 이번 주의 실제 추세를 살펴보겠습니다.
월요일 지수는 소폭 하락 출발한 후 상승세를 보였습니다. 거래량은 전날 대비 급격히 감소했고, 지수는 0.44% 상승한 소폭 양봉 로 마감했습니다.
화요일 지수는 보합세로 출발하여 개장 후 6,690포인트 안팎에서 소폭 등락을 거듭했습니다. 장 후반부에 지수는 급락한 후 장 마감 직전까지 소폭 등락을 반복했습니다. 거래량은 큰 변동이 없었으며, 지수는 0.55%의 소폭 하락으로 마감하며 5일 이동평균선 위에서 거래를 마감했습니다.
수요일 지수는 소폭 상승 출발한 후 등락을 거듭했습니다. 약 두 시간 동안 상승세를 보인 후 급락하기 시작했습니다. 장 막판 반등하여 0.28%의 소폭 하락으로 마감하며 5일 이동평균선 아래에서 마감했습니다.
목요일 지수는 하락 출발하여 하루 종일 하락세를 보이다 소폭 반등했습니다. 장 후반부에는 시장 뉴스의 영향으로 지수가 급락하여 채널 하단까지 하락하며 지지선을 형성했고, 6,569.22포인트로 주중 최저치를 기록했습니다. 이후 지수는 다시 급등하여 0.50% 하락한 약세 "도지" 캔들로 마감하며 10일 이동평균선 아래에서 거래를 마감했습니다.
금요일 지수는 소폭 상승 출발 후 상승세를 보였습니다. 장 중 등락폭이 있었지만, 폭은 크지 않았습니다. 지수는 장중 0.59% 상승한 소폭 양봉 으로 마감한 후, 10일 이동평균선 위로 복귀했습니다.
이번 주에 지수는 여섯 번째로 채널 하단 트랙으로 떨어졌다가 지지를 받았으며, 채널 하단 트랙의 중요한 지지 역할을 다시 한번 확인했습니다.
다음으로 저자는 다중 모델 기술 지표를 기반으로 현재 지수의 변화를 분석할 것입니다.
(1) 정량적 모델 신호 분석:
1. 주간 관점(그림 1 참조):
① 모멘텀 양자화 모델: 고점 패시베이션 신호가 사라졌으며, 이는 향후 지수의 주간 모멘텀 다이버전스가 형성되지 않을 것임을 시사합니다. 현재 두 모멘텀 선은 완만하게 상승하고 있으며, 거래량(빨간색) 열은 전주 대비 감소했습니다.
모델은 하향 리스크 지수를 중립으로 제시합니다.
② 정서 정량화 모델: 정서 1 강도는 약 4.74(범위: 0~10), 정서 2 강도는 약 4.97, 피크 신호 지표는 11.90입니다. 이 모델 데이터는 이번 주의 급격한 시장 변동 이후 롱(Long) 정서 완화되었음을 시사합니다.
모델은 충격 리스크 지수를 높음으로 제시합니다.
③ 디지털 모니터링 모델 : 이번 주에는 신호가 표시되지 않습니다.
2. 일일 관점(그림 2 참조):
①. 모멘텀 정량화 모델: 이번 주 목요일 장 마감 후, 동역학 탑 다이버전스 신호가 발생하여 두 동역학 에너지선이 고점에서 데드 크로스, 거래량 막대가 빨간색에서 녹색으로 전환되었습니다.
이 모델은 지수의 일일 수준 운동 에너지 상단 발산이 형성되었으며, 하락 리스크 지수가 높다는 것을 시사합니다.
②. 정서 정량화 모델: 금요일 종가 이후 두 정서 지표의 강도는 0, 정점 신호 지표는 5.63으로 지수는 리스크 영역에서 벗어나 점차 하락세를 보였습니다.
모델은 하향 리스크 지수를 높음으로 제시합니다.
③ 디지털 모니터링 모델: 월요일 장 마감 후 모니터링 신호는 "D"(신호 범위 A~E)입니다. 이후 며칠 동안 이 수치는 변동이 없으며, 이는 이번 주 월요일에 지수가 일봉 최고치 전환 신호를 보낼 것임을 시사합니다.
모델은 하향 리스크 지수를 높음으로 제시합니다.
(2) 추세 시계열 및 과거 데이터 백테스팅 분석(그림 3):
1. 저자가 개발한 데이터 백테스팅 모델:
① 백테스트 데이터 범위: 2009년 3월 6일부터 2025년 4월 4일까지, 총 840개 주간 K-라인.
② 조정 규칙을 설정합니다: 콜백 ≤ 2주, 하락 ≥ 5%, 또는 콜백 ≥ 3주. 백테스트 데이터에서 조건을 충족하는 조정은 52개입니다.
2. 과거 데이터를 사용하여 패턴을 찾으세요. 지수가 25주 연속 최저점에서 상승할 때마다 조정 가능성이 96% 이상입니다.
3. 제가 백테스트한 모델에서 가장 큰 상승 주기는 2017년 7월 19일부터 2018년 1월 26일까지였습니다. 지수가 29주 연속 상승한 후 13.43% 하락했습니다. 26주 동안 상승한 후 큰 조정이 있었던 두 차례가 더 있었습니다.
4. 4월 7일부터 9월 26일까지 지수는 25주 연속 상승세를 보였습니다.
2. 다음 주 시장 전망: (9월 29일~10월 3일)
1. 일간 기준으로 두 모델은 각각 모멘텀 상단 다이버전스 신호와 상단 변곡점 신호를 나타냈습니다. 동시에, 과거 데이터 백테스트 모델은 지수가 25주 연속 상승한 후 조정될 확률이 96% 이상임을 보여줍니다. 현재 여러 데이터 세트가 중첩되어 공명을 형성하고 있으므로, 저자는 투자자들에게 지수 하락 리스크 에 대한 경각심을 환기시키고자 합니다.
2. 이번 주 목요일, 지수는 채널 하단 부근에서 지지를 받았습니다. 이 지지선의 효과는 다음 주에도 지속될 것으로 예상됩니다.
3. 지수의 상승 압력 수준은 채널의 상단 트랙 근처에 있습니다. 첫 번째 하락 지지 수준은 채널의 하단 트랙 근처에 있으며, 두 번째 지지 수준은 6300~6340 포인트 근처에 있으며, 중요한 지지 수준은 6200~6147 포인트 영역에 있습니다.
3. 다음 주 운영 전략 : (09.29~10.03)
1. 전체 포지션: 롱 포지션 의 70%; 지수가 라이프라인 채널 아래로 떨어지면 포지션 30% 미만으로 줄여야 합니다.
2. 단기 투자자의 경우, 포지션 에서 약 20% 코인 꺼내 지지선과 저항선에 따라 "단기적 차이"를 낼 수 있습니다.
3. 단기적으로 운용할 경우, 더욱 정확한 매수 및 매도 시점을 얻기 위해 분석 기간을 60분이나 120분으로 짧게 전환하는 것이 좋습니다.
4. 개별 주식 거래 역시 위의 운용 전략을 참고할 수 있습니다.
4. 특별 팁:
개별 주식 스윙 트레이딩의 경우, 롱 포지션이든 숏 포지션이든 포지션을 개시하는 즉시 로스 컷 설정하십시오. 주가가 5% 상승하면 즉시 로스 컷 수준을 원가선(즉, 손익분기점) 근처로 조정하여 손실 없는 거래를 확보하십시오. 이익이 10%에 도달하면 로스 컷 수준을 이익의 5%로 상향 조정하십시오. 이후 이익이 5% 증가할 때마다 로스 컷 수준도 같은 금액만큼 상향 조정하여 실현 이익을 동적으로 보호합니다. (5% 이익 수준 설정은 투자자의 재량에 달려 있습니다.)
IV. 클래식 사례 분석: (단순 사례 분석일 뿐, 투자 추천은 아님)
1. 웨이보(주식코드: WB): (긴글)
웨이보(WB) 일간 차트:
1. 매수 조건(롱 오더): 매수 가격은 $11.50-12.00, 초기 로스 컷 는 $10.80, 첫 번째 목표는 $14.5-15, 거래는 스윙 트레이딩입니다.
2. 주간 기준으로 볼 때, 이 주식은 2023년 9월부터 약 2년간 $6.20에서 $11.58 사이의 범위 내에서 거래되어 왔습니다. 이달 초, 이 주식은 높은 거래량으로 이 범위 상단을 돌파했습니다. 만약 이 범위를 돌파하지 못하고 낮은 거래량으로 상단까지 하락한다면, 롱 포지션을 고려할 수 있습니다.
3. 이번 주 주가는 12.33달러로 개장하여 12.58달러의 고점과 11.94달러의 저점을 기록한 후 12.33달러로 마감하며 주간 1.60% 하락하며 약세 "도지" 캔들 패턴을 형성했습니다. 화요일 주가는 11.94달러 부근에서 바닥을 찍었고, 이는 제가 추천하는 매수 시점을 촉발했습니다. 수요일 주가는 상승세를 보이며 최대 약 4.5% 상승했습니다. 이후 이틀 동안 상승 하락을 반복하다가 금요일에는 바닥을 테스트한 후 반등하는 "T자" 캔들 패턴으로 마감했습니다. 저는 다음 주에 주가가 상승할 가능성을 대비하여 이 주식을 보유합니다. (다음 주 주가가 5% 이상 상승하면 로스 컷 12달러 부근으로 상향 조정할 예정입니다.)
시장 뉴스가 빠르게 변화함에 따라 저자는 운영 전략과 제안을 시의적절하게 조정할 것입니다. 투자자 여러분께서는 최신 정보를 시의적절하게 얻고 싶으시다면 아래 링크를 클릭해 주세요.
위 모델은 제가 운용 시 따르는 거래 규칙이며, 매수 또는 매도의 근거가 되지 않습니다. 이는 개인적인 관점 이며 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
코디 펭 지음
트위터: https://twitter.com/BitpushNewsCN
BitPush TG 토론 그룹: https://t.me/BitPushCommunity
Bitpush TG 구독: https://t.me/bitpush
