5년 MACD 백테스팅: 골드 크로스 데드 크로스 정말 수익을 가져다줄 수 있을까?

경고: 이 보고서는 충격적인 내용을 담고 있습니다.

혹시 이런 오해를 해보신 적이 있나요?

• "4시간은 너무 느려요. 하루 1% 복리 이율로 5분 단위 단기 거래를 하고 싶어요. 그러면 1년 안에 세계에서 가장 부유한 사람이 될 거예요."
• "단기 거래로 돈을 버는 건 너무 느려요. 저는 3배나 5배 레버리지를 사용합니다. 방향만 맞으면 다른 사람들보다 몇 배나 더 많은 수익을 올릴 수 있죠."

이러한 "벼락부자 환상"을 검증하기 위해 우리는 4시간 동안 백테스팅을 했을 뿐만 아니라 15분(15m), 30분(30m), 1시간(1H) 동안 "시체를 채찍질"했습니다.

우리는 현물 시장뿐만 아니라 극단적인 시장 상황에서 200%(2배), 300%(3배), 500%(5배) 레버리지 포지션의 실제 결과를 시뮬레이션했습니다.

결론은 매우 냉혹합니다. 레버리지를 활용하지 않고 지난 5년간 우리가 무분별하게 시도했던 모든 노력에도 불구하고, 90%의 사람들은 단순히 암호화폐를 "매수 후 보유"하는 사람들보다조차 더 나은 성과를 내지 못했습니다.

벤치마크 데이터: 반드시 넘어야 할 "합격 점수"

어떤 전략을 평가하기 전에, 먼저 "아무런 조치도 취하지 않고" 얼마나 벌 수 있는지 살펴봐야 합니다. 지난 5년간의 실제 데이터를 기준으로 보면 다음과 같습니다.

• 비트코인 현물 거래량 : +48.86%
• 이더리움 현물 수익률: +53.00% (참고: 이는 5년 전에 앱을 구매하고 삭제했다면 현재 약 50%의 수익을 올렸다는 의미입니다. 이 전략이 넘어야 할 "합격 기준"이 바로 이 수치입니다.)

MACD 전략 데이터 요약

저는 BTC/ETH 차트에서 지난 5년간 MACD 지표의 성과를 다양한 기간과 레버리지 수준에서 백테스팅했습니다.

1. 왼쪽 상단 및 오른쪽 상단(히트맵 - 수확량):
   • 위험 구역(빨간색/진한 주황색): 15분 , 30분과 같은 단기적인 추세에 집중되어 있습니다. 특히 높은 레버리지(3배, 5배)를 사용할 경우, 자금이 거의 완전히 손실될 수 있습니다(-99%, -100%).
   • 골드 존(진한 녹색): 4시간 시간대에 집중되어 있습니다. ETH는 4시간 시간대에서 특히 뛰어난 성과를 보이며, 거의 모든 블록이 녹색으로 표시됩니다.
2. 왼쪽 하단 및 오른쪽 하단(막대 그래프 - 최종 자금):
   • 빨간색 점선(10k): 이 선은 손익 점입니다. 빨간색 선 아래에 있는 캔들은 손실을 나타내고, 빨간색 선 위에 있는 캔들은 이익을 나타냅니다.
   • BTC vs ETH: 오른쪽 하단에 있는 ETH의 4시간 차트 막대를 주목하세요. 2배 또는 3배 레버리지를 사용하면 자본 막대가 매우 높게 나타나 BTC의 성과를 훨씬 능가합니다. 이는 ETH의 변동성이 추세 시장에서 더 높은 초과 수익을 가져온다는 것을 보여줍니다.

I. 뼈아픈 교훈: 단기 거래의 90%는 "부정적 최적화"다.

데이터는 냉혹한 현실을 드러냅니다. 더 짧은 시간 프레임(15분, 30분, 1시간)에서 MACD 전략은 초과 수익(알파)을 창출하지 못했을 뿐만 아니라, 과도한 거래와 마모로 인해 "어리석은 코인 축적" 전략보다도 훨씬 저조한 성과를 보였습니다.

1. 비트코인의 1시간 동안의 "쓸데없는 활동"

• 전략 성과 : BTC 1시간봉 x1.0 전략은 +6% 의 수익률을 기록했습니다.
• 벤치마크 성과 : 비트코인 ​​현물 보유 수익률은 +48.86% 입니다.
• 심층 분석: 1시간 차트에서 5년 동안 시장을 꼼꼼히 모니터링하고, MACD 골드 크로스 데드 크로스 시점에 수천 번 거래하며, 거래소 에 막대한 거래 수수료를 지불하더라도 최종 수익은 6%에 불과할 수 있습니다. 하지만 아무것도 하지 않으면 49%의 수익을 올릴 수 있습니다.

  결론: 1시간봉 차트에서 MACD 전략을 실행하는 것은 본질적으로 가치를 훼손하는 행위입니다. 일련의 매매 전략이 공격적으로 보일 수 있지만, 결국 수익률은 긍정적에서 부정적으로 바뀔 것입니다(상대적 기회비용).

2. 단기적으로 완전한 붕괴 (15개월/30개월)

• 모든 전략 : 손실 발생 시 마진콜.
• 벤치마크 대비 비교 : 코인 축적의 50% 긍정적 수익률과 비교하면, 단기 전략은 100%라는 처참한 손실을 초래합니다.
• 사망 원인 분석 :
  • 소음 : 15m 수준에서의 변동은 대부분 의미 없는 무작위 변동입니다.
  • 수수료 침식 : 잦은 포지션 진입 마치 흰개미처럼 원금을 갉아먹습니다.
  • 정신적 붕괴 : 잦은 로스 컷 주문은 거래 전략을 왜곡시킨다.

II. 시장 수익률을 능가하는 유일한 방법: 4시간 내 "초과 수익률" 달성.

MACD 전략이 "매수" 전략보다 우수한 성과를 보이는 것은 시간 범위를 4시간 으로 확장했을 때뿐입니다. 이것이 바로 양적 거래가 존재하는 유일한 이유입니다.

1. BTC 4시간 차트: 짜릿한 승리

• MACD x1.0 (현물) : 수익률 약 +96% .
• 암호화폐 보유 기준 수익률 : +48.86%.
• 성공 요인: 4시간 차트의 MACD 지표는 비트코인이 심각한 약세장(예: 2022년의 대폭락)의 주요 하락세를 피하는 데 성공적으로 기여했습니다. 비록 불장(Bull market) 초기와 후반 단계에는 참여하지 못했지만, 시장에서 벗어나 위험을 회피한 덕분에 무기한 보유한 투자자들보다 궁극적으로 더 나은 성과를 거두었습니다.

2. 이더리움 4시간봉: 압도적인 승리

• MACD x1.0 (현물) : 수익률 약 +205% .
• 누적 수익률 기준치 : +53.00%.
• MACD x3.0 (최적 레버리지) : 수익률 +552% .
• 성공 비결: 이더리움(ETH)은 매우 강력한 추세 추종 특성을 보입니다. 보유량을 유지한 투자자들은 가격 상승을 누렸지만, 최대 80%의 하락폭을 고스란히 감수해야 했습니다. 반면 MACD 전략은 베어장 (Bear Market) 에서 투자를 보류함으로써 수익을 보존하고, 다음 불장(Bull market) 에서 이를 더욱 확대했습니다. 보유량 유지 대비 4배(205% vs. 53%)의 수익률은 이더리움 시장 타이밍의 엄청난 가치를 보여줍니다.

III. 레버리지의 진정한 의미는 무엇인가? 그것은 '승률'을 높이는 것인가, 아니면 '도박 본능'을 증폭시키는 것인가?

벤치마크 데이터를 결합함으로써 레버리지의 역할을 재정의할 수 있습니다.

1. x2.0 – x3.0: 골든 레인지의 비밀

• BTC 4시간봉 x3.0 (+207%) vs BTC 누적 (+48.86%): 3배 레버리지를 사용했을 때, 이 전략은 수익률을 4배로 증폭시켰습니다. 이는 건전한 증폭률로, 전략이 실제 추세를 포착했으며 레버리지는 "흐름에 따라가는" 도구 역할을 했음을 보여줍니다.
• 이더리움 4시간봉 3배 레버리지(+552%) vs 이더리움 보유량(+53.00%): 수익률이 10배로 증폭! 이는 정량적 트레이딩의 정점을 보여주는 사례로, 적절한 레버리지와 기간을 활용하여 변동성이 높은 자산에서 비약적인 수익률을 달성했습니다.

2. x5.0: "역전된" 수익률 곡선

• ETH 4시간 x5.0 (+167%): 참고! 이 전략은 사재기 전략(+53%)보다는 높은 수익률을 기록했지만, 저레버리지 전략(+552%)보다는 현저히 낮은 수익률을 보였습니다.
• 경고 : 레버리지를 5배로 높이면 사실상 거래소 위해 일하는 셈이 되며(높은 펀딩 수수료), 시장에 돈을 내주는 것과 마찬가지입니다(높은 변동성으로 인한 손실). 청산으로 모든 자산을 잃을 리스크 있지만, 얻는 수익은 그다지 크지 않습니다.

IV. 귀하의 "사망 매트릭스" 보고서

안심시켜드리기 위해 다양한 구성에 따른 최종 결과를 아래에 정리해 두었습니다.

목표	주기	레버리지 비율	상태	최종 수익률	최종 평가
비트코인	15m	5.0배	변제	-100%	당신은 망했어요 . 이건 순전히 도박이에요. 거래 수수료만으로도 파산할 겁니다.
비트코인	15m	x1.0		-73%	천천히 자살하는 꼴이군. 차라리 돈을 은행에 넣어두는 게 낫겠어.
비트코인	1시간	x1.0		+6%	아무것도 안 하면서 바쁘게 지냈네요. 암호화폐 투자 수익률은 49%나 저조해서 젊은 시절 5년을 허비했어요.
비트코인	4시간	x1.0		+96%	훌륭합니다 . 암호화폐 사재기보다 100% 높은 수익률을 기록하며 안정적인 사고방식을 보여주었습니다.
비트코인	4시간	3.0배		+207%	훌륭합니다 . 리스크 관리하면서 수익을 극대화합니다.
—	—	—	—	—	—
이더리움	15m	5.0배	변제	-100%	확실한 죽음 . 소음 산업의 희생양.
이더리움	1시간	x1.0		+172%	괜찮아요. 이더리움은 변동성이 매우 커서 단기간에 약간의 수익을 낼 수는 있지만, 정말 피곤한 일이죠.
이더리움	4시간	x1.0		+205%	훌륭합니다 . 암호화폐를 모으는 것보다 네 배나 높은 수익률을, 밤새도록 깨어 있을 필요도 없이 얻을 수 있다니.
이더리움	4시간	3.0배		+552%	킹(The King) . 이것은 양적 거래에 있어 성배와 같은 범위입니다.
이더리움	4시간	5.0배		+167%	이건 양날의 검과 같은 상황입니다 . 리스크 급격히 증가한 반면 수익은 감소했습니다(자금 조달 비용 + 마모).

V. 최종 결정 지침: 어떻게 해야 할까요?

코인 축적률 50% 이상 을 달성한 것을 기준으로, 최종 전략 권장 사항은 다음과 같습니다.

1. 번거로움을 피하고 싶거나/시간이 없거나/기분이 나쁘다면 :
   • 전략 : 순수 매집(매수 후 보유) 또는 MACD 4시간 차트 x1.0(현물).
   • 예상 수익률: 약 50%~100%.
   • 비용 : 자산 가치 하락을 감수해야 하지만, 무모한 거래로 돈을 잃는 것보다는 훨씬 낫습니다.
2. 시장 수익률(BTC)을 능가하고 싶다면 :
   • 전략 : MACD 4시간봉 (x1.5 – x2.0).
   • 예상 수익률: 약 150%~200%.
   • 핵심 요점 : 엄격한 로스 컷 주문이 필수적입니다. 4시간 차트에서만 거래하고 15분 차트는 절대 보지 마십시오.
3. 초과 수익(ETH)을 원하신다면 :
   • 전략 : MACD 4시간봉 (2.0배 – 3.0배).
   • 예상 수익률: 약 400% ~ 550%.
   • 핵심 요점 : 지금이 최적의 시점입니다. 적당한 레버리지를 활용하여 이더리움의 높은 변동성을 이용하세요. 레버리지는 3배를 넘지 않도록 주의하십시오 .
4. 만약 당신이 투기꾼/단기 투자자라면 :
   • 전략 : MACD 15분/1시간 + 5.0배 이상.
   • 예상값 : -100% (0%) .
   • 경고 : 데이터에 따르면 이 방법은 암호화폐를 축적하는 것보다 수익률이 낮으며, 심지어 돈을 기부하는 것보다도 효과가 떨어집니다.

주요 결론

"현물 시장에서 암호화폐를 5년간 보유했을 때 수익률이 약 50%에 불과하다는 점을 고려하면, 이는 탁월한 양적 전략의 가치를 입증하는 것입니다."

하지만 이 값은 4시간으로 제한됩니다.

1시간 미만의 주기로 운동하면 아무리 노력해도 오히려 상황이 악화될 뿐이니, 차라리 누워서 쉬는 게 낫습니다.

4H + 3x의 황금 교차점에 서 있을 때만이 "끝까지 버티는" 사람들을 진정으로 비웃을 수 있다.

(본 기사의 데이터는 과거 백테스팅을 기반으로 하며 미래 수익률을 보장하지 않습니다. 시장은 리스크 하므로 레버리지 사용에 주의해야 합니다.)