2월 13일, 최대 가격 한도가 각각 74,000달러(BTC)와 2,100달러(ETH)인 총 38,000개의 BTC 옵션과 215,000개의 ETH 옵션이 만료되었으며, 총 명목 가치는 약 29억 달러에 달했습니다.
암호화폐 시장이 지속적으로 하락하면서 여러 위험 요소들이 빠르게 붕괴되고 있습니다. 오늘 만료되는 옵션은 전체 미결제약정의 9%를 차지하며, 이번 주 내재 변동성은 하락했지만 시장 심리는 여전히 약세를 보이고 있고 신규 자금 유입은 나타나지 않고 있습니다.
- 38,000 BTC 옵션과 215,000 ETH 옵션은 2월 13일에 만료됩니다.
- 최대 고통 한계치: 비트코인 74,000달러, 이더리움 2,100달러, 명목 가치 약 29억 달러.
- 변동성 지수(IV)는 하락했지만(BTC 50%, ETH 70%), 시장은 여전히 풋 포지션에 치우쳐 있고 신규 자본 유입이 부족합니다.
2월 13일 옵션 만기일 데이터입니다.
비트코인(BTC)의 풋-콜 비율은 0.71이고, 이더리움(ETH)의 풋-콜 비율은 0.82입니다. 명목 가치는 비트코인이 25억 달러, 이더리움이 4억 1천만 달러입니다.
Greeks.live의 분석에 따르면 2월 13일에 38,000개의 BTC 옵션과 215,000개의 ETH 옵션이 만료되었습니다. BTC의 최대 손실 지점은 74,000달러이고, ETH는 2,100달러로, 이는 옵션 시장에서 보유자의 손실을 최소화하는 경향이 있는 가격대를 반영합니다.
오늘 만기 도래 옵션은 전체 미결제 약정의 9%를 차지했으며, 명목 가치는 약 29억 달러에 달했습니다. 지속적인 가격 하락 속에서 위험 요인의 급격한 감소는 파생상품 시장 전반에 하락 압력이 확산되었음을 시사합니다.
시장 변동성 신호, 포지션 및 시장 심리.
이번 주 변동성 지수(IV)가 하락했습니다. 비트코인(BTC) 메인 계약은 50%, 이더리움(ETH)은 70% 하락했습니다. 풋옵션 거래량이 대부분을 차지했지만, 최근 하락 이후 저점 매수 움직임이 나타났습니다.
변동성 지수(IV)가 감소했음에도 불구하고, 시장 동향을 보면 아직 확실한 신뢰를 회복하지 못한 것으로 보입니다. 가격 하락에 따른 방어적 추세에 맞춰 거래량은 풋옵션 쪽으로 기울었으며, 어제 지속적인 하락세 이후 저가 매수 자금이 시장에 유입되기 시작했습니다.
대규모 옵션 데이터에 따르면 스큐(Skew) 가격이 반등했고, 상품 콜옵션은 상당한 상승세를 보였습니다. 그러나 시장은 여전히 약세장으로 분류됩니다. 가장 심각한 하락세는 지났을 가능성이 있지만, 신규 자금 유입이 부족하여 강세장이나 강력한 회복세를 논하기에는 아직 이르다는 평가입니다.
