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Jeff Liang
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Jeff Liang
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변동성 스마일의 동적 연구에서 다음 정보는 밀접하게 연관되어 있습니다. 내재 변동성은 로컬 변동성의 경로 평균입니다. 내재 변동성 곡면의 기울기는 로컬 변동성 기울기의 절반입니다. ATM 내재 변동성 = ATM 로컬 변동성. 로컬 변동성 하에서 ATM 내재 변동성과 Ln F의 회귀 계수는 내재 변동성 곡면 기울기의 두 배입니다. 즉, 2의 법칙이 성립합니다. Bergeomi 2009 SSR(왜곡 고정 비율), 2/1/0 Sepp 2014 왜곡 베타, 2/1/0 휴리스틱 고정 체제: 고착 로컬 변동성 고착 행사가격 고착 델타 변동성 거래에서는 천 명이 천 가지의 서로 다른 델타 값을 가질 수 있다는 말이 있는데, 이는 위의 정보와도 관련이 있습니다. 내재 변동성이 현물/선물 가격 F에 의존하기 때문입니다.
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