Jeff Liang

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CEO and co-founder of http://Greeks.live, crypto option tools. https://t.me/greekslive . Opinions are my own and not financial advise.

포스팅

이것은 BS PDE(편미분방정식)이며, 차익거래 조건이 없는 상황에서 옵션 가격이 시간에 따라 어떻게 변하는지, 그리고 기초자산 현물가격에 따라 어떻게 변하는지(1차 및 2차 모두)에 대한 결정론적 관계를 나타냅니다. 이 방정식을 풀면 BS 옵션 가격 결정 공식이 도출되고, 이를 통해 옵션 가격을 구할 수 있습니다.

왜곡 현상이 다소 회복되었고, 시장도 반등했습니다. 정기 보고서 - BTC 가격: $70,819 - 세션 dSpot: $1,119.70 - dSpot 비율: 1.61% - 일일 거래량(DVOL): 56.20 - 세션 일일 거래량(DVOL): -1.06 (시작: 57.26) - 30일 시그마0: 53.32 - 세션 30일 시그마0: -0.15 (시작: 53.46) - 30일 평균 왜곡도: -6.06 - 세션 30일 평균 왜곡도: +1.43 (시작: -7.50) - 30일 평균 플라이(Fly): 2.12 - 세션 30일 평균 플라이(Fly): -0.36 (시작: 2.48)

전략 설계에서 초과 첨도는 선택 사항이 아닌 필수 지표입니다. 초과 첨도가 0일 때, 5시그마라는 극단적인 경우는 4700년에 한 번 발생합니다. 하지만 초과 첨도가 3일 때는 1년에 한 번 발생합니다. 초과 첨도는 정규 분포 모델을 보완하는 요소입니다.

한 가지 이론은 이더리움 MM (Market Making) 의 버그가 인공지능 프로그래밍의 결과라는 것입니다.

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