장투(롱홀드)로 갈까, 전략이 더 나을까?
최근 저유동성 구간에서의 트레이딩 전략 실전 사례 공유.
지금 이 시점에 아직도 대화 나누고, 트레이딩하는 커뮤니티가 몇 개나 될까 싶다. 내 방 사람들은 아직도 배우고, 거래하고, 계속 도전 중.
10.11 이후 가장 큰 변화는 오더북이 얇아져서, 위아래로 스파이크(일명 ‘천지침’)가 자주 터진다는 점. 거래소들이 시장조작을 막으려고 온갖 수단을 동원해도, 토큰들이 온체인 혹은 외부 거래소에 몰려있으면 시장조작의 증거를 잡기 어렵지.
지금은 메이저든, 알트든 변동성이 크지 않아서, 다들 고점에서 숏치고 저점에서 롱치는 그림을 상상하지만, 실제로는 큰 추세와 배당이 불분명해서, 내 방 사람들도 최근엔 그리드(격자) 전략을 더 많이 연구하는 분위기.
현재 테스트 중인 전략은 이렇다:
메이저: $BTC 9.35~8.58 구간에서 숏 포지션 잡은 뒤로는, 더 이상 선물 포지션 진입 안 했음. 반대로 8.2~10.2 구간에서 넓은 박스권 그리드 전략 돌리는 중. 장투로 선물 잡으면 청산 당하기 딱 좋음.
근거:
크리스마스, 연말 시즌이라 대부분 기관들이 휴가 들어가서 유동성이 없음.
BTC 온체인 데이터 기준, 포지션이 분산에서 점점 더 집중되는 중.
유동성은 없고, 물량은 집중되어 있으니, 다들 방향성 기다리며 매수/매도 안 하는 구간임.
@okxchinese 의 넓은 박스 그리드 전략 추천. 똑같은 등차 그리드와 수량 세팅해도 OKX가 수익률, 슬리피지 다 더 좋았음.
알트:
최근 제일 많이 한 건 $RAVE. RAVE는 진짜 영리하게 운영함.
TGE 초반 펌핑도 먹었고, 최근 0.073 구간 숏도 잘 챙김(이전 트윗 참고, 나중에 뒷북 안 침).
최근에는 OKX에서 RAVE 선물 그리드로 변동성 수익 챙기는 중.
근거:
@RaveDAO 프리-TGE 때부터 참여해서 언락(락업 해제) 룰 잘 알고 있음. 일정 물량 풀리면 공급이 급격히 늘어나지는 않음.
RAVE가 영리한 게, 변동성은 만드는데, 유저들 손해 크게 안 보게 직행/직락은 안 나옴. 거래소 규정도 잘 피함.
이 과정에서 OI(미결제약정)도 자연스럽게 쌓임.
이런 구조 이해하면, 선물 그리드로 수익 뽑기 딱 좋음. 게다가 @Mercy_okx 주최하는 RAVE 트레이딩 대회 상금도 챙길 수 있음.
아래 백테스트 보면 RAVE 그리드 수익률 상당함.
리스크:
RAVE가 한국 거래소 @GOPAX_kr 에 상장했는데, 내 개인적 판단으론 지금 1티어 거래소 현물 상장은 쉽지 않아 보임. 특히 VC 백업 없는 프로젝트라서.
그래서 요즘 한국 커뮤니티도 조금씩 공략하는 듯. 아직 초반이지만.
그래도 선물 청산 위험은 거의 없음.
