최근 알트코인 관련 논의가 급증함에 따라, 알트코인에 대한 정량적 연구를 진행하면서 트위터에서도 관련 논의가 눈에 띄게 증가했습니다. 특히 중국어 간체 사용자들은 다른 언어 사용자들에 비해 알트코인 알파에 대한 이해도가 훨씬 높았으며, 동료 트레이더들로부터도 많은 피드백을 받았습니다. 이러한 배경을 바탕으로 테스트를 진행했고, 그 결과 몇 가지 흥미로운 사실을 발견했습니다.
1. @Arya_web3 양 자매님의 미결제약정량 증가 + 거래소 간 마진콜
x.com/arya_web3/status/2042909...…
대부분의 주문장(OI) 진입은 조작을 통해 생성되는데, 이는 비용은 적게 들지만 오더북. 마진콜을 유발하는 주요 주체는 반드시 바이낸스에 있는 것은 아닙니다.
이러한 사고방식에 따라 두 가지 데이터 차원, 즉 기관 간 OI 농도와 부피/OI가 추출되었으며, 이를 통해 두 가지 결론에 도달했습니다.
- 바이낸스의 미결제약정(OI) 점유비율 중앙값이 낮을수록 조작 정도가 높고, 이러한 조작 특성을 기반으로 하는 V4A와 같은 전략의 승률이 더 높습니다(백테스팅 결과 170% 향상).
거래량/미결제약정 비율이 높다는 것은 거래량이 많다는 것을 의미합니다. 거래량 비율이 20배를 넘는 암호화폐 중 V4A가 가장 저조한 성과를 보였습니다. 이는 단순히 계약 거래량이나 미결제약정만을 모니터링하는 전략은 부적절하다는 것을 시사합니다. 시장 조성자가 투자자를 유인하기 위해 의도적으로 거래를 중단하고 있을 가능성이 매우 높기 때문입니다.
이는 매우 훌륭한 잠재적 선별 기준입니다. 또한, 거래소 온체인 유입 및 유출도 유용한 지표이며, 기본적으로 V4A 신호와 동기화됩니다.
2. @wuk_Bitcoin Donato의 "가격-미수금 차이"
x.com/wuk_bitcoin/status/20180...…
가격이 부양되고 있다는 논리이지만, 온라인 지수(OI)는 몇 시간 동안 급격하고 지속적으로 하락하고 있습니다. 이는 내부자 거래나 스마트머니 조용히 덤핑.
데이터를 테스트해 본 결과, 이러한 상황은 샘플 수가 많을수록 흔히 발생합니다. 더 중요한 것은, 이 신호는 조작된 코인이나 이벤트에 의존하지 않고, 긍정적인 기대값(EV)을 생성할 수 있는 독립적인 신호라는 점입니다(다만, 대부분의 백테스팅 데이터는 베어장 (Bear Market) 이러한 현상이 나타나는 것을 보여줍니다). 이 전략은 제가 이전에 사용했던 V4A 전략과 겹치는 부분이 적으며, 물론 한계점도 있습니다.
1. 포지션을 청산하려면 매우 강력한 반등 추력이 필요합니다.
2. 슬리피지 비용을 포함한 백테스팅 결과, 거래당 손익(PNL)이 더 낮아졌습니다.
3. OI 조작에 취약함
3. @CryptoRounder의 빠른 바늘 삽입 + OI(올림피아드 지수)의 급격한 하락
x.com/cryptorounder/status/203...…
이 전략은 V4A 전략을 보완하는 데 가장 적합한 발견일 수 있습니다. V4A의 조작 코인 선택, 조작 범위 스크리닝, 스파이크 탑 신호 스크리닝을 기반으로 구축된 이 전략은 30분 OI의 급격한 감소 여부를 감지합니다. 이 전략의 논리는 가격이 이 위치에 도달하면 대량 청산이 발생하여 OI가 급격히 감소한다는 것입니다. 공매도 포지션이 사라지면서 시장 조성자는 높은 가격을 유지하려는 의지를 잃고 가격 하락을 시작하는데, 이는 더욱 정확한 고점 신호입니다. 가장 놀라웠던 점은 제가 이 전략을 V4A의 고점 확인 및 조작 주기 확인 조건에 기반하여 구축했음에도 불구하고 백테스팅 결과가 거의 겹치지 않았다는 것입니다. 백테스팅 결과, Rounder의 전략은 제가 이전에 사용했던 순수 K 기반 전략보다 2~4시간 더 빠르게 트리거되었습니다. 저는 Rounder와 Donato의 전략을 V7과 V8로 명명하여 제 관찰 목록에 추가했습니다.
요약하자면, 현재 세 가지 전략, 즉 V4A(기존 코인과 신규 코인으로 세분화되어 현재 관찰 중), V7, V8은 아래 이미지에 나와 있습니다. 마지막으로, 간단히 홍보하자면 @Hertzflow_xyz 테스트넷에서 여러분의 코인 전략을 테스트해 보세요.
twitter.com/thecryptoskanda/st...
