pedma

pedma

Theo dõi

Systematic Trader/Investor • Building Trading Bots • Market Analyst • Writing About Automated Trading and Markets • Nothing in This Account is Financial Advice.

Bài đăng

Nội dung chủ đề

Hôm nay là một trong những ngày tôi phải thắt dây an toàn vào ghế và bám chặt lấy nó để giữ mạng sống. Sáng thức dậy thấy danh mục đầu tư giảm -6%. Ban đầu tôi nghĩ đó là lỗi từ phía sàn giao dịch và tôi không nhận được số dư chính xác, nhưng sau khi kiểm tra kỹ hơn, không phải, tôi chấp nhận khoản lỗ đó một cách công bằng. Rõ ràng là tôi đang giữ vị thế bán Short trong thời gian dài và kiếm tiền theo cách đó, vì vậy tôi dự đoán sẽ có tổn thất khi xu hướng này đảo chiều. Nhưng tôi không ngờ lại đau đớn đến mức này. Sau khi phân tích Bit dữ liệu, tôi phát hiện ra rằng gần 50% danh mục đầu tư của tôi là bán Short memecoin, điều này có thể là một vấn đề vì tôi biết cộng đồng memecoin thường che giấu thông tin rất kỹ khi giá chúng tăng vọt. Về lý thuyết, điều này sẽ được xử lý bằng các thước đo tương quan của tôi. Đương nhiên, khi danh mục đầu tư có độ tương quan cao, chúng ta sẽ giảm tỷ trọng đầu tư để phản ánh điều đó. Tuy nhiên, khi thị trường tiền điện tử đang chuyển biến tích cực và danh mục đầu tư phản ánh điều đó, hệ số tương quan Short hạn của chúng tôi đang có xu hướng giảm vì danh mục đầu tư của chúng tôi đang trở nên trung lập hơn với thị trường so với trước đây. Khi hệ số tương quan giảm, mô hình sẽ tăng mức độ tiếp xúc tổng thể. Điều này có nghĩa là tôi đang nắm giữ một vị thế lớn (cả mua và Short), nhưng sự biến động mạnh từ đáy, đặc biệt là ở các memecoin, đang thực sự kéo danh mục đầu tư của tôi xuống hôm nay và phía mua không thể bù đắp được điều đó vì đây là biến động đặc thù của một lĩnh vực cụ thể. Vậy thì điều hợp lý tiếp theo cần làm có lẽ là đặt ra giới hạn tối đa cho mức độ rủi ro mà mỗi lĩnh vực được phép gánh chịu.

-- HẾT --