市场看法
美国现货比特币 ETF 周一吸引了 3.009 亿美元资金,将目前连续资金流入的记录延长至七天。贝莱德执行长拉里·芬克现在承认比特币是一种合法的金融工具。现货以太坊 ETF 将于 7 月 23 日推出,历史模式表明在此类监管批准后市场可能会出现调整。
买权比率价差
建议的策略是看涨期权比率价差。买权比率价差涉及买进一份价外买权,然后卖出两份相同到期日的买权,进一步价外买权。
如果您预计ETH 的阻力位将持续在 4,000 美元水平,您可以考虑进行此交易。该交易特别适合那些预计ETH ETF 获准后上涨幅度有限的人。
贸易结构
(OTM 买权)购买 1x ETH-26JUL24-$3,800-C @ $30.2
(OTM 买权)卖出 2x ETH-26JUL24-$4,000-C @ $14.85
目标:现货水准 < 4,000 美元
支出
最大利润: 199.5 美元/ ETH
策略借方: 0.5 美元/ ETH
我们为什么要进行这项交易?
美国现货比特币 ETF 连续 7 天流入 3.009 亿美元
美国现货比特币 ETF 资金流入量高达 3.009 亿美元,连续 7 天出现积极走势。贝莱德联合创始人兼首席执行官拉里·芬克(Larry Fink) 周一在接受CNBC 采访时承认比特币是一种“合法的金融工具”,并承认他之前对加密货币的怀疑是错误的(资料来源: Farside Investors )。
以太币现货 ETF 将于 7 月 23 日推出
根据The Block,现货以太 ETF 预计将于 7 月 23 日推出。 SEC 已要求发行人将保荐费纳入下一份文件中,将于美国东部时间周三下午 5:30 提交。
历史见解和市场模式
正如 6 月 27 日的见解所强调的那样,从历史上看,受监管的交易所产品上市之后,比特币价格就会出现调整。这种模式在2017 年12 月推出的CME 比特币期货、2021 年4 月Coinbase IPO、2021 年10 月基于期货的比特币ETF 以及2024 年1 月基于现货的比特币ETF 中都可以看到。次修正都发生在价格大幅上涨之后受到对这些发布的预期的推动。以太坊 ETF 的潜在批准是一个积极的进展,而且批准似乎迫在眉睫。
以太坊的技术分析与市场预测
在技术方面,所附的以太坊图表强调 3,800 美元水准是一个关键的支点。随著 ETF 核准的消息传出,以太坊的价格可能会突破 3,800 美元大关,并有可能达到 4,000 美元。然而,由于该枢轴点存在高阻力,「卖出讯息」的情况可能会出现。此外, Deribit的选择权数据显示,7 月 26 日到期的ETH选择权的未平仓合约高达 4,000 美元(资料来源: Deribit )。
因此,交易者可以考虑部署看涨比率策略来利用预期的价格变动。
为了实施该策略,交易者可以买入看涨期权(例如,3,800 美元),同时以较高执行价格(例如,4,000 美元)的两倍 (2x) 数量出售看涨期权。
如果 7 月 26 日选择权到期时ETH的价格为 4,000 美元,交易者将从该策略中获得最大利润。
值得注意的是,虽然该策略的初始借方为 0.5 美元,但由于该头寸的净空头看涨风险敞口,可能会出现超出初始借方的损失。
如何在Deribit上进行这笔交易?
第 1 步:前往「策略」标签下的「COMBO书籍」和「建立COMBO」。
步骤 2:点击询价并将您的订单传送到COMBO清单。
步骤3:进入COMBO清单(ETH),点击您的策略并执行。
免责声明
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