方向运动指数(DMI)是J. Welles Wilder开发的技术分析系统的重要组成部分,在衡量市场趋势的强度和方向方面表现突出。
这是分析金融市场(包括股票、货币和商品)的流行工具。
下面详细介绍了 DMI 在交易中的结构、计算和使用。
DMI的成分
DMI 包括三个主要组件:
- +DI(加方向指示器) :
- 表明上涨的强度。
- 根据今天的最高价与前一日最高价的距离来计算,只要这个高价大于低价区间的差值即可。
- -DI(负方向指示器) :
- 表明下降的强度。
- 根据今天的最低价与前一日最低价的距离来计算,只要这个最低价大于最高价区间的差值即可。
- ADX(平均方向指数) :
- 趋势强度而非方向的指标。
- 通过平滑+DI和-DI的值来计算。
如何计算
- +DI和-DI是根据一定时间段(通常是14天)的真实波动值和定向运动值计算的。
- 然后根据 +DI 和 -DI 的组合计算ADX ,以代表趋势的整体强度。
在交易中使用 DMI
识别趋势:
- 如果+DI高于-DI,则市场呈上涨趋势。
- 如果 -DI 高于 +DI,则市场呈下降趋势。
ADX 的趋势力量
- ADX 高于 25 通常指标趋势强劲。低于 20 可能表明趋势疲软或横盘市场。
- ADX 不指示方向,仅指示趋势的强度。因此,需要考虑+DI和-DI的结合。
交易信号
- 当+DI 穿越-DI 上方且ADX 升至20-25 水平上方时买入。
- 当-DI 穿过 +DI 且 ADX 也在上涨时卖出。
过滤市场噪音
- 当市场没有明显走势时,DMI 可用于过滤噪音信号,与 RSI 或 MACD 等指标结合使用时尤其有用。
使用 DMI 时的注意事项
- 指标滞后:与许多其他技术指标一样,DMI 可能存在滞后,尤其是当市场突然变化时。
- 与其他策略结合:DMI 应与其他技术分析方法结合使用,以上涨准确性。
- 市场情绪研究:了解市场动力和波动性可以提高 DMI 的使用。