在本周的期权流量报告中,托尼·斯图尔特就最近的市场走势发表了评论。
亚太-欧洲流量:买入1.5k个11月72+75k看涨期权。
在美国开盘时,随着BTC达到69.3k的峰值,买入1k个11月29日60k看跌期权,资金来自于11月29日80k看涨期权,以及买入1.5k个11月15日64k看跌期权。
ETF流出。BTC下跌至66.8k
CME巨鲸抢购并推高了11月29日70k看涨期权。
69K。
2) 图表显示了Deribit的大宗交易流量:
买入11月15日/29日72+75k看涨期权,花费3.5百万美元
买入11月29日60k看跌期权,资金来自于出售11月29日80k看涨期权。
以及买入1.5k个11月15日64k看跌期权(花费2.5百万美元)。
我们需要更深的蓝色来表示CME 11月29日70k x 3.6k [花费14.5百万美元]。
可能随后会有对冲12月70k看涨期权的风险。
3) 使用1个月的隐含波动率代理可以观察到昨日流量带来的大幅上涨。
有趣的是,几乎没有明显的对冲短VEGA头寸的迹象(除了也许是12月70k看涨期权x500)。
最后几个小时的隐含波动率上升有利于做空头寸。
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本文最初发表于Deribit Insights。
