在本周的期权流动报告中,Tony Stewart 就最近的市场走势发表了评论。
周末前(BTC 76.5k)看到11月到期的68-75k看涨期权在DSOB上被卖出,名义金额约2.5k;Delta较大。后来出现了约2k份11月29日75-78k看涨期权的获利平仓。
但是BTC在周六/周日突破80k。
这一次,头寸被滚动上移:11月29日80k到84k,11月29日70k看涨期权滚动到12月85k看涨期权。
2) 可以观察到已执行价内的'红色'看涨期权被卖出。仔细观察,最大的单笔交易被掩盖了,即2k份11月29日80k看涨期权滚动到3k份11月29日84k看涨期权,溢价基本持平,名义金额增加。
新增了12月85k看涨期权。
而今天,出现了6月85k跨式期权和3月+6月价外看涨期权价差。
3) 在创历史新高(现已超过82k)的情况下,隐含波动率仍然非常适中:Dvol 52%。
做市商一直被给予足够的Gamma来操作。一些美国时段的基金已经开始买入3月+6月,但目前供给仍占主导地位,还没有出现大买家全面接手。
4) 上周大规模买入ETH看涨期权(+价差)后,ETH隐含波动率从低点反弹。
Dvol现在为62%。
尽管现货ETH也出现了大涨,但周末ETH的期权流动却相对平静。
上周建立的头寸集中在12月和3月,因此还为时尚早,目前还没有任何迹象表明要平仓。
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本文最初发表于Deribit Insights。
