在本周的期权流量版块中,Tony Stewart 就最近的市场走势发表了评论。
尽管MSTR BO期的有效性仍存争议,但BTC在强劲的ETF流入下开年表现强劲。
一名买家通过花费1200万美元购买3月100k(部分平仓)、115k+120k看涨期权(新资金)来累积头寸。
快钱买入了1月98+100k看涨期权。
2) 说明了大量买入1月98+100k、3月100、115k、120k看涨期权的情况,全部在DSOB上执行,而非大宗交易。
然后买入3月120-140k看涨期权价差,增加了120k执行价的活跃度。
隐藏的是一笔小规模的9月70k看涨期权x300的卖出,如果是单一交易,金额为1130万美元!
3) ETH期权流量没有什么值得讨论的。
但由于波动性,ETH的隐含波动率仍然比BTC高10%。
BTC隐含波动率(如图所示)大部分时间保持在一个较窄的区间,3月及以后的合约在周五的看涨期权买入中有所上升,而临近到期的合约在周末前有所下降。
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本文最初发表于Deribit Insights。
