在本周的《期权流》中,Tony Stewart 评论了最近的市场走势。

上次报告中,买入看跌期权+卖出看涨期权在跌至76.5k时表现出色,并伴有波动率的平行上涨。

反弹并未得到期权流的良好支持,因为进一步有90k+的看涨期权被卖出。

从3月100k+6月130k多头大幅轮换至4月+5月100k看涨期权。

4-5月合成Var互换。

2) 新的@Amberdataio测试版视图功能:

一个实体将其长期持有的3月100k+6月130k看涨期权轮换至4月+5月100k看涨期权。本质上,3月100k+6月130k看涨期权的时机过于乐观;转移至更现实的4月+5月100k上行期权。

6月80+75k多头转移至4月80+6月65k看跌期权。

3) 时间结构在一段时间内首次趋于平坦,表明在经历了一些剧烈波动后,对Gamma的需求减少/供给增加。

一笔罕见的捆绑交易,增加了这一流动性,模拟了一个Var互换,其中买入一系列OTM5月看涨期权+看跌期权,卖出OTM4月看涨期权+看跌期权。

4) 虽然隐含波动率已经平静下来,但看跌期权偏差仍然较高,交易桌仍然谨慎对待下行风险。

一位试图利用这种较高偏差的玩家,买入了3月28日80-76k 1×1.5,买入80k期权x600,卖出较高波动率76k期权x900。看跌期权几乎没有动。

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