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通过模拟交易评估Precog子网55的预测表现
作者：乌里尔·莫罗内
关键要点：
Precog子网已在Bittensor上成功运行两个多月。随着初始数据管道的建立，我们可以开始分析其预测与市场表现之间的关系。
我们模拟了两种交易场景：有限资本交易和无限正负流动性。在这两种情况下，我们都观察到交易模拟中的正收益
在多个不同的时间段内，无论价格上涨还是下跌，基于子网预测的简单策略都反复显示出高于持有资产的正收益。
交易模拟倾向于显示比简单的买入并持有方法更低的回撤。
使用的策略尽可能简单，表明预测信息本身具有正面价值
当前分析仅依赖于点预测，我们正在开发类似的分析，使用区间预测根据置信度调整交易规模。
比较交易资金与买入并持有
我们可以调整一些模拟参数，将我们的策略性能与简单的买入并持有方法进行比较，或者在仅持有美元的情况下不买入。为了复制一个合理的现实世界情况，我们用1000美元初始化投资组合，全部为美元或比特币。如果交易策略在某个时点用完美元，它将无法再购买比特币，如果没有比特币，策略也无法出售。
结果如图4所示。每个图表展示了不同时期的两种比较。橙色与红色线显示持有比特币与给定相同初始比特币数量的交易策略的表现。黑色与蓝色线显示持有1000美元现金与从相同美元开始的投资组合价值。顶部图表显示比特币价格最终高于初始价格的时期，而底部图表显示比特币价格显著低于初始价格的时期（向后推移4天）
这个模拟最引人注目的是，在每种情况下，基于Precog预测的交易策略都优于持有等量和类型的初始资本。也就是说，从1000美元余额开始的交易策略在两个时期结束时的总价值都超过1000美元。同时，用价值1000美元的比特币余额初始化的交易策略在两个时期都优于简单持有该比特币。
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