在本周的期权流向版本中，托尼·斯图尔特对近期市场走势发表了评论。
在贝森特美中贸易细节之前，大饼看到了6月至9月看涨期权价差和1×2看涨期权价差的大量买入。
买入了110-120k行权价，在7月和9月卖出了140+150k看涨期权。
最初，大饼飙升至106k，但由于缺乏详细信息，导致了抛售。
一些6月110k看涨期权的卖出软化了隐含波动率。
2) 数据显示6月120k集中买入，通过卖出7月和9月的140k+150k看涨期权提供资金：
- 买入6月120k-7月150k看涨期权价差
- 卖出7月140k看涨期权
- 买入9月100k-150k 1×2看涨期权价差
- 买入6月115k-135k看涨期权价差
- 买入6月120k-7月125k看涨期权价差
卖出6月110k看涨期权。
3) 美国风险市场（可以说更具前瞻性）并未像大饼那样下跌，但波动率指数回撤了<20%，一些下行风险现在可能已经不复存在。
大饼和以太的隐含波动率也以相同方式下跌。
下面的图表可能显示了现货未来隐含波动率的一些迹象。
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本文最初发表于 期权流向：前向流动策略，来源于 Deribit洞察。
