期权流程：看涨期权抛售、倾斜跳跃

在本周的期权流动版本中，Tony Stewart 正在评论最近的市场走势。 昨天以抛售7月110-118k看涨期权开始，购买了6月6日和13日的99+100k看跌期权，并购买了3月的80k看跌期权对冲；所有这些都是负面delta。 隐含波动率下降，看跌期权偏斜趋于稳定。现货价格低于107k。JW流动性为106.5k。 然后大饼反弹，部分7月~115k看涨期权被平仓，现在6月95-120k风险回报率的看涨期权被买入。 2) 在抛售7月110-118k看涨期权的红色区域中，存在一些与5月30日到期相关的112+113k看涨期权销售。 同样，在购买6月6日和13日99+100k看跌期权的蓝色区域中，也有一些与5月30日到期相关的103k看跌期权。 中长期130k行权价的看涨期权仍然很受欢迎，倾向于做多。 3) 7月110-118k看涨期权先是被卖出，然后部分被回补，尽管7月价格波动了4%，但在隐含波动率图表上几乎看不出变化。 但结合最初购买然后今天卖出的6月看跌期权，偏斜图表呈现出现货相关情绪的突然变化。 查看X线程。 作者：Tony Stewart 前摩根士丹利交易台负责人/BTC波动率专有交易/期权市场取证/数字资产领域的另一个身份。推文仅代表个人观点，非财务建议。