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03-16

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今天真是让我提心吊胆，感觉自己像被绑在椅子上一样，生怕摔倒。醒来发现投资组合亏损了6%。一开始我以为是交易所出错，账户余额显示有误，但仔细检查后发现，这笔亏损确实是我亲手吞下的。很明显，我长期以来一直做空，并且靠这种方式赚钱，所以当这种趋势反转时，我预料到会遭受损失。但没想到损失会这么大。深入分析数据后，我发现近50%的仓位都是Memecoin的空头头寸，考虑到Memecoin暴涨时那些投机者的心态，这可能会是个问题。理论上，我的相关性指标应该可以解决这个问题。通常情况下，当投资组合的相关性很高时，我们会减少仓位来反映这一点。然而，随着加密货币价格上涨，投资组合也随之调整，我们的短期相关性一直在下降，因为我们的仓位比以前更加中性。随着相关性下降，模型会增加总仓位。这意味着我持有大量仓位（多头和空头都有），但今天从低点剧烈反弹，尤其是模因币的剧烈波动，严重拖累了我的投资组合，而多头头寸未能抵消这种冲击，因为这是特定板块的波动。那么，接下来比较合理的做法或许是限制单个板块的持仓上限。

MEMECOIN

15.52%

-- 到底啦 --