CPI 低於預期,議息會議維持利率
6.12 20: 30(北京時間)美國 CPI 低於預期,數據公佈後比特幣從 68000 美元短時間內漲到 70000 美元,上漲 3% ,隨後的 6.13 02: 00(北京時間)美聯儲議息會議公佈維持利率後,比特幣價格從 70000 美元下跌至 67000 美元,下跌-4.3% ,會議上主席鮑威爾在隨後的記者會上明確釋放了一個信息:在短時間內進行降息是非常不合適的。只有在美聯儲看見更多令人鼓舞的數據,並且更加有信心使通脹可持續地向 2 %目標靠攏時,降息才可以提上日程。
距離下一次美聯儲議息會議(2024.08.01)還有約 45 天
https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168
市場技術與情緒環境分析
情緒分析組成
技術指標
價格走勢
過去一週 BTC 價格下跌-5.69% ,ETH 價格下跌-9.02% 。
上圖是 BTC 過去一週的價格圖
上圖是 ETH 過去一週的價格圖
表格顯示過去一個周的價格變化率
價量分佈圖(支撐阻力)
過去一週 BTC 與 ETH 向下突破密集成交區在低位震盪。
上圖是 BTC 過去一週的密集成交區分佈圖
上圖是 ETH 過去一週的密集成交區分佈圖
表格顯示 BTC 與 ETH 過去一週中每週的密集成交區間
成交量與未平倉量
過去一週 BTC 與 ETH 在 6 月 7 日下跌時成交量最大其次是 6.12 的 CPI 與 FOMC 事件時的成交量較大;未平倉量 BTC 與 ETH 都下降。
上圖最上方 BTC 的價格走勢,中間是成交量、最下方是未平倉量、淺藍色是 1 天均值,橘色是 7 天均值。其中 K 線的顏色代表當前的狀態,綠色是價格上升有成交量支持,紅色是在平倉,黃色是在緩慢累積倉位,黑色是擁擠狀態。
上圖最上方 ETH 的價格走勢,中間是成交量、最下方是未平倉量、淺藍色是 1 天均值,橘色是 7 天均值。其中 K 線的顏色代表當前的狀態,綠色是價格上升有成交量支持,紅色是在平倉,黃色是在緩慢累積倉位,黑色是擁擠狀態。
歷史波動率與隱含波動率
過去一週歷史波動率 BTC 與 ETH 在 6.12 數據公佈時最高;隱含波動率 BTC 與 ETH 有下降。
黃色線為歷史波動率,藍色線為隱含波動率,紅點是其 7 日平均
事件驅動
在事件方面, 6.12 20: 30(北京時間)美國 CPI 低於預期,數據公佈後比特幣從 68000 美元短時間內漲到 70000 美元,上漲 3% ,隨後的 6.13 02: 00(北京時間)美聯儲議息會議公佈維持利率後,比特幣價格從 70000 美元下跌至 67000 美元,下跌-4.3% 。
情緒指標
動量情緒
過去一週比特幣/黃金/納指/恒指/滬深 300 中,納指最強勢,而表現最差為比特幣。
上圖為不同資產過去一週的走勢
放貸利率_借貸情緒
過去一週 USD 放貸年化收益平均為 10.4% ,短期利率回升至 11.2% 左右。
黃色線為 USD 利率的最高價,藍色線為最高價的 75% ,紅色線為最高價的 75% 的 7 天平均值
表格顯示 USD 利率過去不同持有天數的平均收益
資金費率_合約槓桿情緒
過去一週 BTC 資費平均年化收益為 11% ,合約槓桿情緒維持普通水平。
藍色線為幣安上 BTC 的資金費率,紅色線為其 7 日平均
表格顯示 BTC 的資費過去不同持有天數的平均收益
市場相關性_一致性情緒
過去一週選中的 129 個幣中相關性上升至 0.9 左右,不同品種間的一致性處於高位。
市場寬度_整體情緒
過去一週選中的 129 個幣,價格在 30 日均線上方的佔比為 5.5% ,相對 BTC 價格在 30 日均線上方佔比為 7.8% ,距離過去 30 天最低價大於 20% 的佔比為 7% ,距離過去 30 天最高價小於 10% 的佔比為 6.3% ,過去一週市場寬度指標顯示整體市場處於大部分幣回到下跌態勢。
總結
在過去一週,比特幣(BTC)和以太坊(ETH)的價格都經歷了兩次下跌,波動率在 6 月 12 日的數據公佈時達到了歷史最高點。比特幣和以太坊的成交量在 6 月 7 日的下跌時達到了最高水平,隨後在 6 月 12 日的數據公佈時也有較大的成交量。比特幣和以太坊的未平倉合約量略有下降,隱含波動率也有所下降。此外,比特幣的資金費率保持在一般水平,市場寬度指標顯示大部分幣種回到下跌趨勢。在事件方面,主流幣的價格在美國 CPI 數據公佈後上漲,隨後在美聯儲議息後再次下跌。