市場觀點
美國現貨比特幣 ETF 淨流入 1.3 億美元,為三週以來最大,7 月的季節性因素歷來提振了比特幣。技術分析表明,比特幣可能反彈,但 66,000 美元附近的阻力仍然很大。
看漲比率價差
建議的策略是看漲比率價差。看漲比率價差涉及購買一個價外看漲期權,然後賣出兩個(或更多)相同到期日的相同期權類型(看漲),進一步價外看漲。
如果您對BTC持樂觀態度,但認為 66,000 美元的阻力位目前仍將維持,那麼您可以考慮進行這筆交易。
貿易結構
(OTM 看漲期權)買入 1x BTC-12JUL24-$64,000-C @ $987
(OTM 看漲期權)賣出 2x BTC-12JUL24-$66,000-C @ $489.5
目標:現貨水平< 66,000美元
付款
最大利潤: 1,992 美元/ BTC
策略淨借記: 8 美元/ BTC
我們為什麼要進行這項交易?
美國現貨比特幣 ETF 報告淨流入 1.3 億美元,創三週以來最大流入量。 (來源: Farside Investors )
7 月份的積極季節性對加密貨幣投資者來說可能意義重大,因為從歷史上看,比特幣在 7 月份的表現更為強勁。與此同時,今天,美聯儲主席鮑威爾將發表講話,我們預計本週五將公佈新的失業數據。弱於預期的報告可能會重新點燃人們對降息的希望。
資料來源: Coinglass
從技術角度來看,如隨附的 4 小時BTC價格圖所示,比特幣突破了趨勢線(白線所示),沒有出現重大回撤。這表明比特幣有可能反彈,交易者可以預期看漲環境將持續。上行方面, BTC可能面臨 66,000 美元左右的阻力,這是 6 月 14 日突破的關鍵支撐位,導致大幅拋售。這一水平對於抵制價格上漲至關重要。
希望利用此分析獲利的交易者可能會考慮實施看漲比率價差策略。
為了實施這一策略,交易者可以買入執行價格較高的看漲期權(例如 64,000 美元),並同時賣出執行價格兩倍(2 倍)的看漲期權(例如 66,000 美元)。
如果期權於 7 月 12 日到期時比特幣的價格為 66,000 美元,交易者將從該策略中獲得最大利潤。
值得注意的是,雖然該策略的初始借記為 8 美元,但由於該頭寸的淨空頭看漲期權敞口,可能會出現超出初始借記的損失。
如何在Deribit上進行這筆交易?
步驟1:轉到“策略”選項卡下的COMBO書並創建COMBO。
第 2 步:單擊“RFQ”並將您的訂單發送至COMBO列表。
步驟3:轉到COMBO列表(BTC),單擊您的策略並執行。
免責聲明
本報告不得作為任何交易決策的唯一依據。本文件包含我們研究團隊的分析和觀點。本文件僅供參考,不構成交易建議/建議或購買/出售任何合約的要約或邀請。
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