 ▲ 加密貨幣 ©Coin Leaders |
本月《虛擬資產（幣）用戶保護法》實施後，金融當局將對異常交易建立永久性監控系統。
金融監督院4日宣布，已製定指南，以便虛擬資產交易所能夠持續監控異常交易。
金融監督院認定的異常交易行為包括利用未公開資訊、操縱市場、非法交易等。
首先，《指引》要求交易所建立交易資料累積制度。
在此之前，各交易所累積的資料形式不同，但《指引》要求交易所準備統一的交易資料格式，以便能夠及時發現並發現異常交易。
據此，各交易所建立了電腦系統，可以查詢行情資訊、交易指示媒介資訊等。
此外，指南還要求交易所安裝異常交易檢測系統。
金融監督院期望透過對標韓國交易所異常交易檢測標準的檢測模型和量化指標，過濾掉異常交易。
提取的變數包括價格、成交量變化、交易類型等，量化指標包括各時期市場價格漲幅、變相/實盤交易、高價申購、訂單參與率等。
各大交易所均已依照這些標準完成了系統建置。
此外，還將建立異常交易審查和可疑通報制度。
為協助心理工作判斷發現的異常交易是否存在不公平交易嫌疑，提出了股票基本分析、連動分析、交易形態分析、庫存/產量分析等心理方法標準。
對於向金融機關通報或向調查機關舉報的事項，也提出了不公平利潤、交易金額等明確標準。
金融監督院相關負責人解釋稱，“交易所將通過定期監控系統發現異常交易，並利用銷售數據、開戶信息、訂單媒體信息等發現不正當交易的嫌疑。”
