SignalPlus波動率專欄(20240717):IV走高走平

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ODAILY
07-17

過去一天裡,BTC 的價格節節攀升,一度突破 66000 美元,現貨 ETF 單日流入達到 4.22 億美元,為六月以來最高紀錄,三天內累計流入超過 10 億美元,表明了投資者信心和機構投資興趣的增強。另一方面,Kraken 開始向 Mt Gox 債權人分發總計 31 億美元的加密貨幣(BTC/BCH)賠償金,預計將在接下來的 7 ~ 14 天逐步進行,儘管如此,我們看到潛在賣壓引發的拋售情緒在機構投資者的支持下得到抵消,BTC 的價格依然堅挺,同時還有人指出,此次的潛在拋售屬於債權人的自願行為,與德國政府的強制賣幣計劃並不相同,因此對價格的影響會比想象中來得小。

ETH 方面,美國證券交易委員會(SEC)正式宣佈給予包括 BlackRock,VanEck 等資管公司以太坊現貨 ETF 的初步批准,並將於下週二(7 月 23 日)開始交易。此消息再度提振了數字貨幣市場,交易員在七月底以後的到期日上大量購買看漲期權,並同時在 19 JU L2 4 (ETH Spot ETF 交易開始之前)上出售看漲期權,形成日曆價差策略。

Source: TradingView;

從波動率上看,過去 24 小時裡中遠端的 IV 水平被大幅上調,BTC 期限 IV Curve 走平的趨勢更加明顯,八九月的 IV 已經達到了 60% +的高位,超過過去三個月曆史 75% 分位數,從 IV vs RV 的圖表上也能看到, 30 d/60 d 的 IV 極速走高,在與 RV 對比下展現出豐厚的 Vol Premium。

Source: Deribit (截至 17 JUL 16: 00 UTC+ 8)

Source: SignalPlus

Data Source: Deribit, ETH 交易總體分佈;以 7.23 為分界點,前端賣 call,中後端買 call

Data Source: Deribit,BTC 交易總體分佈

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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