市場觀點
美國現貨以太坊 ETF 淨流入 3370 萬美元,結束了負流入趨勢。ETH的市值已超過BTC ,並可能突破關鍵供應區。
看漲比率價差
建議的策略是看漲比率價差。看漲比率價差涉及購買一個價外看漲期權,然後賣出兩個到期日相同但價外的看漲期權。
如果您關注ETH的看漲趨勢,您可以考慮進行這筆交易。
貿易結構
(OTM 看漲期權)以 28.15 美元的價格買入 1x ETH-03AUG24-$3,400-C
(OTM 看漲期權)賣出 2x ETH-03AUG24-$3,500-C @ $10.27
目標:現貨水平< 3,500美元
付款
最大利潤: 92.39 美元/ ETH
策略淨借記: $7.61/ ETH
我們為什麼要進行這項交易?
美國現貨以太坊 ETF 淨流入 3370 萬美元,打破了連續負流入的局面(來源: Farside Investors )。
當每日比較ETH與BTC時,以太坊的市值表現更佳,如下圖所示。
從技術角度來看,如隨附的 2 小時價格圖所示,以太坊尚未從突出顯示的供應區出現明顯回撤。因此,價格可能會反彈,我預計該供應區可能會被突破。
因此,交易者可能會考慮在ETH中部署 8 月 3 日到期的看漲比率策略。
為了實施這一策略,交易者可以買入看漲期權(例如 3,400 美元),並同時賣出數量為較高執行價格兩倍(2 倍)的看漲期權(例如 3,500 美元)。
如果期權於 8 月 3 日到期時ETH的價格為 3,500 美元,交易者將從該策略中獲得最大利潤。
值得注意的是,雖然該策略的損失為 7.61 美元,但由於該頭寸的淨空頭看漲期權敞口,可能會造成重大損失。
如何在Deribit上進行這筆交易?
步驟1:轉到“策略”選項卡下的COMBO書並創建COMBO。
第 2 步:單擊“RFQ”並將您的訂單發送至COMBO列表。
步驟3:轉到COMBO列表(ETH),單擊您的策略並執行。
免責聲明
本報告不得作為任何交易決策的唯一依據。本文件包含我們研究團隊的分析和觀點。本文件僅供參考,不構成交易建議/建議或購買/出售任何合約的要約或邀請。
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