市場觀點
BTC仍然處於 61,700 美元的供應區控制之下,需求區在較低的時間範圍內突破,且最近的 13F 文件沒有帶來看漲提振,這表明可能進一步下跌。
熊市看跌價差
建議的策略是熊市看跌價差。熊市看跌價差是通過同時買入看跌期權和賣出看跌期權來實現的,看跌期權的執行價格較低,但到期日相同。
如果您認為BTC將面臨阻力並且可能走低,您可能會考慮啟動這筆交易。
貿易結構
(場外看跌期權)買入 1x BTC-21AUG24-$57,500-P @ $412
(場外看跌期權)賣出 1x BTC-21AUG24-$56,500-P @ $207
目標:現貨水平< 56,500美元
付款
最大利潤: 795 美元/ BTC
策略借記: 205 美元/ BTC
我們為什麼要進行這項交易?
在我最近的見解中,我指出比特幣目前受到供應區 61,700 美元左右的阻礙。這導致較低時間範圍內的需求區崩潰,如隨附的 2 小時BTC圖表所示。此外,儘管主要資產管理公司的最新 13F 文件顯示對比特幣現貨 ETF 的投資,但看漲情緒並未顯著提升。因此,比特幣的價格可能繼續面臨較高時間範圍內供應區的阻力,可能導致進一步的下行走勢。
因此,交易者可能會考慮部署熊市看跌價差策略,以利用預期的價格走勢。
為了執行這一策略,交易者可以買入執行價格較低的看跌期權,例如 57,500 美元,同時賣出執行價格更低的看跌期權,例如 56,500 美元。
如果BTC價格等於或低於 56,500 美元,當期權於 8 月 21 日到期時,交易者將從該策略中獲得最大利潤。
如果市場好轉,最大損失僅限於最初借記的 205 美元。
如何在Deribit上進行這筆交易?
步驟1:轉到“策略”選項卡下的COMBO書並創建COMBO。
第 2 步:單擊“RFQ”並將您的訂單發送至COMBO列表。
步驟3:轉到COMBO列表(BTC),單擊您的策略並執行。
免責聲明
本報告不得作為任何交易決策的唯一依據。本文件包含我們研究團隊的分析和觀點。本文件僅供參考,不構成交易建議/建議或購買/出售任何合約的要約或邀請。
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