在本週的期權流量報告中,託尼·斯圖爾特就最近的市場走勢發表了評論。
亞太-歐洲流量:買入1.5k個11月72+75k看漲期權。
在美國開盤時,隨著BTC達到69.3k的峰值,買入1k個11月29日60k看跌期權,資金來自於11月29日80k看漲期權,以及買入1.5k個11月15日64k看跌期權。
ETF流出。BTC下跌至66.8k
CME巨鯨搶購併推高了11月29日70k看漲期權。
69K。
2) 圖表顯示了Deribit的大宗交易流量:
買入11月15日/29日72+75k看漲期權,花費3.5百萬美元
買入11月29日60k看跌期權,資金來自於出售11月29日80k看漲期權。
以及買入1.5k個11月15日64k看跌期權(花費2.5百萬美元)。
我們需要更深的藍色來表示CME 11月29日70k x 3.6k [花費14.5百萬美元]。
可能隨後會有對沖12月70k看漲期權的風險。
3) 使用1個月的隱含波動率代理可以觀察到昨日流量帶來的大幅上漲。
有趣的是,幾乎沒有明顯的對沖短VEGA頭寸的跡象(除了也許是12月70k看漲期權x500)。
最後幾個小時的隱含波動率上升有利於做空頭寸。
檢視推特執行緒。
本文最初發表於Deribit Insights。
