在本週的期權流動報告中,Tony Stewart 就最近的市場走勢發表了評論。
週末前(BTC 76.5k)看到11月到期的68-75k看漲期權在DSOB上被賣出,名義金額約2.5k;Delta較大。後來出現了約2k份11月29日75-78k看漲期權的獲利平倉。
但是BTC在週六/週日突破80k。
這一次,頭寸被滾動上移:11月29日80k到84k,11月29日70k看漲期權滾動到12月85k看漲期權。
2) 可以觀察到已執行價內的'紅色'看漲期權被賣出。仔細觀察,最大的單筆交易被掩蓋了,即2k份11月29日80k看漲期權滾動到3k份11月29日84k看漲期權,溢價基本持平,名義金額增加。
新增了12月85k看漲期權。
而今天,出現了6月85k跨式期權和3月+6月價外看漲期權價差。
3) 在創歷史新高(現已超過82k)的情況下,隱含波動率仍然非常適中:Dvol 52%。
做市商一直被給予足夠的Gamma來操作。一些美國時段的基金已經開始買入3月+6月,但目前供給仍占主導地位,還沒有出現大買家全面接手。
4) 上週大規模買入ETH看漲期權(+價差)後,ETH隱含波動率從低點反彈。
Dvol現在為62%。
儘管現貨ETH也出現了大漲,但週末ETH的期權流動卻相對平靜。
上週建立的頭寸集中在12月和3月,因此還為時尚早,目前還沒有任何跡象表明要平倉。
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本文最初發表於Deribit Insights。
