由BlockScholes提供的加密衍生品市場周度回顧。 關鍵洞察： 儘管沒有完全回覆到1月份的歷史高點，但本週至少看到風險偏好的密集和持續下跌暫時停止。期貨收益率持續下跌，資金費率為負。然而，波動率微笑在期限結構中定價的平值期權外看跌期權的偏斜被短暫抹去，因為實際波動率較低導致平值隱含波動率的期限結構出現去反轉。大餅和E太的前端波動率分別低於45%和60%，處於3月份各自區間的底部。 （後續內容保持原有的圖表和標題結構，只翻譯文字部分）

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本文最初發表於 加密衍生品：分析報告 – 第12周，來源為 Deribit洞察。