期權流程：看漲期權拋售、傾斜跳躍

在本週的期權流動版本中，Tony Stewart 正在評論最近的市場走勢。 昨天以拋售7月110-118k看漲期權開始，購買了6月6日和13日的99+100k看跌期權，併購買了3月的80k看跌期權對沖；所有這些都是負面delta。 隱含波動率下降，看跌期權偏斜趨於穩定。現貨價格低於107k。JW流動性為106.5k。 然後大餅反彈，部分7月~115k看漲期權被平倉，現在6月95-120k風險回報率的看漲期權被買入。 2) 在拋售7月110-118k看漲期權的紅色區域中，存在一些與5月30日到期相關的112+113k看漲期權銷售。 同樣，在購買6月6日和13日99+100k看跌期權的藍色區域中，也有一些與5月30日到期相關的103k看跌期權。 中長期130k行權價的看漲期權仍然很受歡迎，傾向於做多。 3) 7月110-118k看漲期權先是被賣出，然後部分被回補，儘管7月價格波動了4%，但在隱含波動率圖表上幾乎看不出變化。 但結合最初購買然後今天賣出的6月看跌期權，偏斜圖表呈現出現貨相關情緒的突然變化。 檢視X執行緒。 作者：Tony Stewart 前摩根士丹利交易臺負責人/BTC波動率專有交易/期權市場取證/數字資產領域的另一個身份。推文僅代表個人觀點，非財務建議。