期權流：回調後看漲期權占主導地位

在本週的期權流向版本中，Tony Stewart 對近期市場走勢發表了評論。

隨著JW被平倉，市場重新聚焦。

回撥導致大量上行期權被賣出：6月20日和7月120k看漲期權，6月6日115-125k看漲期權價差。
一些趨勢延續性的6月1周100-103k看跌期權被買入。

但在到期日期間偏向發生轉變：大量6月27日105-115k看漲期權被買入，規模為3.5k，新增1200萬美元。

2) 6月20日和7月120k看漲期權在強烈的"紅色銷售"中佔據主導，確實售出了可觀的名義價值 - 超過2.5億美元，主要透過大宗交易。但是6月27日105+108+110+115k看漲期權的分散"藍色買入"，主要在DSOB上總計超過4億美元，上行delta是前者的3倍。

3) 儘管如此，在5月30日到期視窗期間的6月27日看漲期權買入（注意是新資金，但可能是替代delta）將市場維持在105k，並在短時間內將6月27日隱含波動率提高5%，但大餅現貨和隱含波動率再次未能在積極的機構新聞流中保持正面。

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