期權交易流程：動能消退，風險重新定價

在本週的《期權流動》節目中，託尼·斯圖爾特將對近期的市場走勢發表評論。

期權相對於永久股票的一個公認優勢是避免在價格劇烈波動時被強制平倉，因此能夠維持持有觀點。

但有時，人為因素會介入，平掉那些看似不再有勢頭的倉位。

上週買入看漲期權後，一部分被清倉。

看起來有點亂；這反映出上週買入了1月16日到期的9.4萬美元看漲期權、1月30日到期的9.8萬美元看漲期權以及2月到期的10萬美元看漲期權，而本週則拋售了1月16日到期的9.4萬美元看漲期權，並部分清倉了1月30日到期的9.8萬美元看漲期權以及2月到期的10萬美元看漲期權。一些較早的1月到期的10萬美元看漲期權被展期至3月到期的12.5萬美元看漲期權。

此外，還買入了 3 月份價值 7 萬至 8 萬美元的看跌期權，併為一些價值 11 萬至 12 萬美元的看漲期權提供了資金。

Eli12 對第一季度的定位比前幾天展現出的前景要謹慎得多，也遠沒有那麼樂觀。

由於最近幾天的資金流動，25delta 偏斜率已從平均 4% 回升至 7%。

受美國交易時段BTC拋售和宏觀經濟不確定性的影響。

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