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pedma
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Systematic Trader/Investor • Building Trading Bots • Market Analyst • Writing About Automated Trading and Markets • Nothing in This Account is Financial Advice.
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pedma
03-16
主題貼
#主題貼#
今天真是讓我提心吊膽,感覺自己像被綁在椅子上一樣,生怕摔倒。 醒來發現投資組合虧損了6%。 一開始我以為是交易所出錯,賬戶餘額顯示有誤,但仔細檢查後發現,這筆虧損確實是我親手吞下的。 很明顯,我長期以來一直做空,並且靠這種方式賺錢,所以當這種趨勢反轉時,我預料到會遭受損失。但沒想到損失會這麼大。 深入分析數據後,我發現近50%的倉位都是Memecoin的空頭頭寸,考慮到Memecoin暴漲時那些投機者的心態,這可能會是個問題。 理論上,我的相關性指標應該可以解決這個問題。通常情況下,當投資組合的相關性很高時,我們會減少倉位來反映這一點。 然而,隨著加密貨幣價格上漲,投資組合也隨之調整,我們的短期相關性一直在下降,因為我們的倉位比以前更加中性。隨著相關性下降,模型會增加總倉位。這意味著我持有大量倉位(多頭和空頭都有),但今天從低點劇烈反彈,尤其是模因幣的劇烈波動,嚴重拖累了我的投資組合,而多頭頭寸未能抵消這種衝擊,因為這是特定板塊的波動。 那麼,接下來比較合理的做法或許是限制單個板塊的持倉上限。
MEMECOIN
15.52%
-- 到底啦 --