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pedma

03-16

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今天真是讓我提心吊膽，感覺自己像被綁在椅子上一樣，生怕摔倒。醒來發現投資組合虧損了6%。一開始我以為是交易所出錯，賬戶餘額顯示有誤，但仔細檢查後發現，這筆虧損確實是我親手吞下的。很明顯，我長期以來一直做空，並且靠這種方式賺錢，所以當這種趨勢反轉時，我預料到會遭受損失。但沒想到損失會這麼大。深入分析數據後，我發現近50%的倉位都是Memecoin的空頭頭寸，考慮到Memecoin暴漲時那些投機者的心態，這可能會是個問題。理論上，我的相關性指標應該可以解決這個問題。通常情況下，當投資組合的相關性很高時，我們會減少倉位來反映這一點。然而，隨著加密貨幣價格上漲，投資組合也隨之調整，我們的短期相關性一直在下降，因為我們的倉位比以前更加中性。隨著相關性下降，模型會增加總倉位。這意味著我持有大量倉位（多頭和空頭都有），但今天從低點劇烈反彈，尤其是模因幣的劇烈波動，嚴重拖累了我的投資組合，而多頭頭寸未能抵消這種衝擊，因為這是特定板塊的波動。那麼，接下來比較合理的做法或許是限制單個板塊的持倉上限。

MEMECOIN

15.52%

-- 到底啦 --