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KelseyWeb3VC 🔆
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喊單分析
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KelseyWeb3VC 🔆
在這篇妖幣量化研究之後，正好趕上這幾天妖幣大爆發 明顯感覺推上討論更多了，簡中區對妖幣alpha的認知遙遙領先於其他語種 而且同時也收到了很多同在一線trader的反饋，以下有幾條啟發我代入測試，並得出了一些有意思的發現： 1. @Arya_web3 羊姐的OI刷量+跨所爆倉 x.com/arya_web3/status/2042909...… OI大多數都是刷出來的，刷OI成本低，但訂單簿幾乎沒有單筆大單。爆倉主力不一定在Binance 按照這個思路提煉出了跨所間OI集中度和vol/OI這2個數據維度 得出兩個結論： - Binance的OI佔比中位數越低，意味著操縱程度越高，V4A這種基於高度操縱特徵的策略勝率越高（回測提高了170%） - vol/OI 高就意味著刷量高。刷量在20x以上的幣種，V4A表現最差 這同樣意味著所有單純監控合約交易量或者OI的策略都是不妥的，因為很有可能只是莊故意停刷引誘上車的。 這是一個非常好的潛在篩選標準 另外鏈上流入流出交易所也是可行指標，基本跟V4A信號同步 2. @wuk_Bitcoin Donato老師的“價OI背離” x.com/wuk_bitcoin/status/20180...… 邏輯是價格不斷被託著上漲，但是連續數個小時OI大幅單調下降。這個邏輯說明有聰明錢或者內幕在悄悄出貨 數據試驗了一下，這種狀況相當多樣本很多，而且更重要的一點：並不依賴於操縱幣種和操縱事件，是一個獨立出現信號並可以正EV的策略（當然絕大多數回測數據出現是熊市），與我之前的V4A策略重合度較低 當然也有侷限性： 1.需要非常緊的反彈trailing平倉 2. 回測帶上滑點成本後單筆PNL較低 3. 容易受到OI操縱的影響 3. @CryptoRounder 老師的急速插針+OI驟降 x.com/cryptorounder/status/203...… 這個可能是對於V4A策略補充最好的發現 —— 在V4A的操縱幣種+操縱區間篩選+插針頂部信號篩選基礎上，檢測30分鐘OI是否出現驟然減少 這個策略的邏輯是，這個位置的價格觸發了大量的清算導致OI驟降，因為空單對手盤消失，莊家失去維持高位價格的意願開始下跌，是一個更確切的頂部信號 讓我非常驚訝的一點，是這個策略我即使建立在V4A的頂部確認和操縱週期確認條件基礎上，回測居然幾乎不重合 經過回測確認，Rounder老師的策略觸發要比我之前基於純K的策略觸發快2-4小時 我把Rounder和Donato老師的策略一併加到觀察裡作為V7和V8 總結一下，目前的三個策略V4A（還分老幣和新幣正在觀察）、V7、V8策略如下圖 最後再廣告一下：測試你的妖幣策略，就來 @Hertzflow_xyz 測試網 twitter.com/thecryptoskanda/st...
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