SignalPlus 변동성 칼럼(20240528): Mentougou 리콜

05-28

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미국 주식과 미 국채는 어제 현충일을 맞아 휴장했지만 이번 주 후반에는 주요 데이터(연준이 선호하는 GDP 및 PCE 인플레이션 데이터)가 발표될 예정이어서 '짧지만 바쁜 한 주'로 꼽힌다.

출처: SignalPlus, 경제 캘린더

디지털 통화 측면에서 비트코인은 거의 일주일 동안 횡보세를 보인 후 어제 미국 거래 세션에서 다시 한번 70,000달러를 돌파했습니다. 미국 주식의 지속적인 유입으로 인해 시장의 상승 관점 는 마침내 움직인 것으로 보입니다. 휴일로 인해 시장이 폐쇄되었지만 분석 플랫폼인 Santiment will 이러한 상승은 BTC가 TradFi의 기복과 밀접하게 연관되지 않고도 좋은 성과를 낼 수 있다는 것을 증명하기 때문에 고무적인 신호로 구성되었습니다.

출처: TradingView;

하지만 일이 순조롭게 진행되지는 않았습니다. BTC가 70,000을 초과한 직후 시장에서 뉴스가 나왔습니다. Mt. Gox의 콜드 지갑이 태그 주소로 약 8억 4천만 달러 상당의 12.24 kBTC를 전송했습니다. Mt. Gox의 채권자들은 2014년 거래소 붕괴되었을 때 큰 타격을 입었습니다. 거래소 지난 10년 동안 상환 자금을 회수하는 데 어려움을 겪었으며 오늘날 온체인 이체는 일부 거래자 에게 잠재적인 BTC 가격 하락으로 간주됩니다. 이날 최고치에는 68,000 이하로 급격히 떨어졌습니다.

출처: 트위터

옵션 측면에서 시장의 초점은 다시 한번 BTC로 돌아왔습니다. 지난 24시간 동안의 롤러코스터 시장과 잠재적인 매도 압력에 대한 시장의 우려로 인해 내재 변동성이 높아졌습니다. IV 곡선은 전체적으로 평탄화되고 가격이 하락한 후 변동성 미소도 하락 관점 옵션 쪽으로 빠르게 기울었습니다. 거래의 관점, BTC 가장 큰 거래는 6월의 Short Risky(레그당 450 BTC) 그룹이었으며 보호 수단으로 75,000-Call을 매도하고 65,000-Put을 매수했으며 순 프리미엄은 약 20억 TC였습니다.