비트코인(BTC) 신고가 테스트
비트코인(BTC)이 강한 모멘텀을 보이며 7만 달러 선을 돌파하며 잠재적인 새로운 신고가를 기록했습니다.
주요 동인:
기관 수요: 비트코인 ETF가 3주 연속 거의 10억 달러의 자금 유입을 기록하며 기관 투자자들의 큰 관심과 비트코인(BTC) 지배력 증가를 반영했습니다.
정치적 영향: 트럼프의 조 로건 팟캐스트 출연이 폴리마켓에서의 당선 가능성을 높여 시장에 긍정적인 심리를 불러일으켰습니다.
테더(Tether) 우려: 미 정부 조사 소문에도 불구하고 테더(Tether)의 안정성은 일시적인 하락 후 빠르게 회복되었습니다.
지정학적 긴장: 중동 분쟁이 최소한의 영향을 미치며 시장은 상승 추세를 이어가고 있습니다.
향후 전망: 다가오는 비농업 고용 지표 발표가 연준의 향후 행보를 시사할 수 있으며, 11월 중 25bp 금리 인하 가능성이 높습니다.
선거 앞두고 프론트엔드 내재 변동성 급등
암호화폐 변동성은 안정적이지만, 선거를 앞두고 프론트엔드 내재 변동성이 급등했으며 약 7%의 변동성이 예상됩니다.
약 30 vol 포인트의 긍정적인 캐리는 선거 이후 변동성 재설정을 시사합니다.
가격 동향: 비트코인(BTC)은 상단 내재 밴드를 돌파했지만, 이더리움(ETH)의 움직임은 더 제한적입니다.
시장 심리: 트럼프의 최근 미디어 출연과 일론 머스크와 같은 인사들의 지지로 비트코인(BTC)과 도지코인(Doge) 등 밈 코인에 대한 상승 기대감이 고조되고 있습니다.
스큐 기간구조, 콜 프리미엄 감소
스큐 기간구조가 가파르게 상승했는데, 이는 상승 결과가 가격에 반영되면서 단기 콜 스큐가 줄어들었기 때문입니다.
장기 콜 스큐: 안정적으로 유지되며 중기 긍정적 전망을 시사합니다.
ETF 유입 및 선물: 또 다른 10억 달러의 비트코인(BTC) ETF 유입과 숏 포지션 청산이 랠리를 주도하고 있으며, 수요는 투기적 콜 옵션보다는 현물에 집중되고 있습니다.
이더리움(ETH)의 추격 움직임 없음
이더리움 클래식(ETC)/비트코인(BTC) 현물 비율이 0.036까지 더 하락하며, 비트코인(BTC)이 미국 선거를 앞두고 주도권을 쥐고 있습니다.
이더리움(ETH) 변동성: 비트코인(BTC) 매수세가 가격을 끌어올리면서 2024년 만기 이더리움(ETH) 옵션이 약세를 보였습니다.
선거 관망세: 선거 결과가 나올 때까지 비트코인(BTC)에 유리한 포지션을 취할 것으로 보이며, 이더리움(ETH)은 모멘텀이 부족합니다.
스큐 기간구조: 단기적으로 이더리움(ETH)의 약세를 반영하지만, 장기적으로는 비트코인(BTC)에 대한 프리미엄을 보이고 있습니다.
비트코인(BTC) 및 이더리움(ETH) 옵션 거래 동향
비트코인(BTC) 옵션 거래량은 10% 감소한 100억 달러 수준이며, 콜 대 풋 비율은 67:37입니다. 단기 콜 옵션(11월물)이 상승 흐름을 주도했고, 3월 2025년물과 6월 2025년물 베어 리스크 리버설은 기관 헤지를 시사합니다.
이더리움(ETH) 거래량은 10% 증가한 20억 달러 수준이며, 콜 대 풋 비율은 64:36입니다. 단기 옵션에 대한 수요가 있었고, 11월 29일물 2,600 콜 옵션 매도와 11월 1일물 및 11월 8일물 콜 옵션 적극 매수가 선거 관련 변동성 기대를 반영했습니다.
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저자
Imran Lakha는 글로벌 거시 자산 전반에 걸쳐 투자 기회를 활용하기 위해 기관 옵션 전략을 능숙하게 활용하는 전문가입니다. 자세한 내용은 여기에서 확인하실 수 있습니다.
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