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시뮬레이션 거래를 통한 프리코그 서브넷 55 예측 성능 평가
작성자: 우리엘 모로네
주요 포인트:
프리코그 서브넷은 비트센서에서 2개월 이상 성공적으로 운영되고 있습니다. 초기 데이터 파이프라인이 구축됨에 따라 해당 예측과 시장 성과 간의 관계를 분석할 수 있게 되었습니다.
유한 자본과 무제한 양/음의 유동성에 대한 두 가지 유형의 거래 시나리오를 시뮬레이션했으며, 두 경우 모두 거래 시뮬레이션에서 긍정적인 수익을 관찰했습니다.
다양한 시간대에 걸쳐, 가격 상승 및 하락 기간 동안 서브넷 예측에 따른 기본 전략이 자산 보유보다 지속적으로 긍정적인 수익을 보였습니다.
거래 시뮬레이션은 단순 매수 후 보유 방식보다 낮은 드로다운 경향을 보였습니다.
사용된 전략은 가능한 한 단순했으며, 서브넷 예측에 포함된 정보의 긍정적 가치를 입증했습니다.
현재 분석은 포인트 예측에만 의존하며, 거래 규모를 신뢰도에 따라 조정하기 위해 구간 예측을 사용하는 유사한 분석을 개발 중입니다.
은행 자금과 매수 후 보유 전략 비교하기
우리는 시뮬레이션 매개변수 중 일부를 조정하여 우리의 전략 성과를 단순한 매수 후 보유 접근법 또는 USD만 사용하는 경우 전혀 매수하지 않는 방식과 비교할 수 있습니다. 현실적인 상황을 재현하기 위해, 포트폴리오를 1000달러로 초기화했으며, 이는 전적으로 USD 또는 비트코인(BTC)으로 구성됩니다. 만약 거래 전략이 어느 시점에서 USD가 소진되면 더 이상 비트코인을 구매할 수 없고, 비트코인이 없으면 전략은 판매할 수 없습니다.
결과는 그림 4에 나타나 있습니다. 각 플롯은 서로 다른 시간 기간에 걸쳐 두 가지 비교를 나타냅니다. 주황색 대 빨간색 선은 초기에 동일한 양의 비트코인이 주어진 거래 전략과 비교한 비트코인 보유 성과를 보여줍니다. 검은색 대 파란색 선은 1000달러를 현금으로 보유한 가치와 동일한 USD로 시작하는 포트폴리오의 가치를 보여줍니다. 상단 플롯은 비트코인 가격이 초기 가격 위로 끝나는 기간을, 하단 플롯은 비트코인 가격이 초기 가격보다 상당히 낮게 끝나는 기간(4일 이동)을 보여줍니다.
이 시뮬레이션에서 가장 놀라운 점은 각 경우에 프리코그 예측을 기반으로 한 거래 전략이 동일한 초기 자본의 양과 유형을 보유하는 것보다 성과가 좋다는 것입니다. 즉, 1000달러 잔액으로 시작하는 거래 전략은 두 기간 모두 최종적으로 1000달러 이상의 총 가치를 얻습니다. 동시에, 1000달러 가치의 비트코인 잔액으로 초기화된 거래 전략은 두 기간 동안 단순히 해당 비트코인을 보유하는 것보다 성과가 좋습니다.
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