옵션 흐름: 어둠 속에서 콜옵션이 모습을 드러내다

이번 주 옵션 플로우에서는 토니 스튜어트가 최근 시장 움직임에 대해 논평합니다.

어둠 속에서 한 줄기 빛이 새어 나온다.

글로벌 불확실성에 대한 지속적인 헤지 전략에 힘입어 풋 스큐는 여전히 견고한 반면, 3월 말과 4월 만기 75k 콜 옵션에 대한 상당한 매수세는 낮아진 콜 스큐와 역방향 전망을 활용하고 있습니다.

'블루' 75k 스트라이크가 지난 몇 주 동안 누적 스트라이크에서 가장 높은 수치를 기록했으며, 최근 며칠 동안 그 수치가 상승하고 있습니다.

이 중 50%는 3월 만기 75k 콜옵션을 직접 매수하고, 나머지 50%는 3월/4월 만기 75k 콜옵션을 매수하여 3월/4월 만기 60k 풋옵션을 매도하여 자금을 조달합니다.

하지만 시장은 RR과 <60k 풋옵션에 대해 여전히 양방향 움직임을 보이고 있습니다.

Dvol(1개월 대리변동변동성)은 실현변동성 실적이 호조를 보임에 따라 견조한 흐름을 유지하고 있으며, 글로벌 불확실성이 옵션 수요 증가로 이어지고 있습니다.

20,000~40,000 규모의 대량 매수에 이어 60,000 미만의 풋옵션 매수가 이루어졌고, 이제 75,000 행사가격의 콜옵션 매수가 주요 원인으로 작용하고 있습니다.

X에 올라온 원문은 여기에서 확인하세요.

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