Điều hướng thị trường đi ngang bằng chiến lược siết cổ Short

Xem trên thị trường

Giá Bitcoin đang giao dịch đi ngang trong khoảng từ 66.500 USD (hỗ trợ) đến 69.500 USD (kháng cự) với dòng chảy ETF BTC giao ngay thấp. Chiến lược Bóp Short có thể giúp các nhà giao dịch quản lý thị trường biến động được dự đoán trước.

Short cổ ngắn

Chiến lược được đề xuất là Short Strangle. Một Lệnh siết Short bao gồm một Lệnh mua Short với giá thực hiện cao hơn và một Lệnh bán Short với giá thực hiện thấp hơn. Cả hai quyền chọn đều có cùng cơ sở và cùng ngày hết hạn, nhưng chúng có giá thực hiện khác nhau.

Bạn có thể thực hiện giao dịch này nếu bạn cho rằng BTC sẽ giao dịch trong phạm vi từ 70.000 USD đến 65.500 USD.

Cơ cấu thương mại

(Cuộc gọi OTM) Bán 1x BTC-2JUN24-$70.000-C @ $148
(OTM Put) Bán 1x BTC-2JUN24-$65.500-P @ $135

Xuất chi

Lợi nhuận tối đa: $283/ BTC

Tại sao chúng ta thực hiện giao dịch này?

Tôi kỳ vọng Bitcoin sẽ tiếp tục giao dịch đi ngang, với giá bị kẹt giữa mức hỗ trợ và kháng cự, như được hiển thị trong biểu đồ giá 4 giờ đính kèm. Chúng ta có thể thấy mức kháng cự khoảng 69.500 USD ở phía tăng và mức hỗ trợ khoảng 66.500 USD ở phía giảm.

Trong Short hạn, cấu trúc thị trường dường như cản trở mọi chuyển động mạnh mẽ của Bitcoin. Ngoài ra, dòng chảy BTC ETF giao ngay rất thấp trong suốt tuần.

Với tình huống này, các nhà giao dịch có thể thấy chiến lược Short Strangle có lợi cho việc quản lý hành động giá biến động được dự đoán trước.

Để thực hiện chiến lược này, nhà giao dịch có thể bán Quyền chọn mua thực hiện cao hơn (ví dụ: 70.000 USD) và đồng thời bán Quyền chọn bán với số lượng tương tự ở mức giá thực hiện thấp hơn (ví dụ: 65.500 USD).

Nếu giá Bitcoin lớn hơn 65.500 USD và thấp hơn 70.000 USD khi quyền chọn hết hạn vào ngày 2 tháng 6, các nhà giao dịch sẽ đạt được lợi nhuận tối đa từ chiến lược này.

Điều quan trọng cần lưu ý là việc giá biến động lớn theo một trong hai hướng có thể gây ra tổn thất đáng kể do cả lệnh Mua và Bán đều bị Short .

Làm cách nào để thực hiện giao dịch này trên Deribit?

Bước 1: Vào Sách COMBO trong tab Chiến lược & Tạo COMBO.

Bước 2: Bấm vào RFQ và gửi đơn hàng vào COMBO List.

Bước 3: Vào danh sách COMBO (BTC), nhấp vào Chiến lược của bạn và thực hiện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Báo cáo này không được sử dụng làm cơ sở duy nhất cho bất kỳ quyết định giao dịch nào. Tài liệu bao gồm phân tích và quan điểm của nhóm nghiên cứu của chúng tôi. Tài liệu này hoàn toàn nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành khuyến nghị/tư vấn giao dịch hoặc đề nghị hoặc chào mời chào mua/bán bất kỳ hợp đồng nào.

TÁC GIẢ

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY