Công cụ phái sinh tiền điện tử: Báo cáo phân tích - Tuần 38

Tóm tắt hàng tuần về thị trường phái sinh tiền điện tử của BlockScholes .

Những hiểu biết chính:

Sự phục hồi tại chỗ mà chúng tôi quan sát thấy vào tuần trước, đối với cả hai token, đã chậm lại trong những ngày qua, với giá vẫn nằm trong phạm vi hoạt động. Lợi suất tương lai của ETH đã giảm đối với các kỳ hạn Short : trong khi chúng ta có thể quan sát thấy cấu trúc kỳ hạn phẳng đối với lợi suất của BTC tương tự như tuần trước, thì lợi suất của ETH hiện dẫn đến một cấu trúc dốc. Mức độ biến động ngụ ý nhìn chung đã giảm tương tự đối với cả hai token, với các quyền chọn của ETH vẫn ở mức phí bảo hiểm biến động nhất quán so với BTC trên tất cả các kỳ hạn. Tuy nhiên, mức độ biến động đối với các kỳ hạn Short dường như lại tăng trở lại. Bất chấp sự dao động trong độ lệch biến động ngụ ý, tâm lý đã đi ngang, không thể hiện sự thay đổi so với tuần trước trên tất cả các kỳ hạn.

Lợi tức ngụ ý tương lai, kỳ hạn 1 tháng

ATM Biến động ngụ ý, Kỳ hạn 1 tháng

Đồng hồ đo Senti Crypto

Tương lai

LỢI SUẤT HÀNG NĂM BTC – Lợi suất giao ngay của BTC dao động mạnh và giảm nhẹ ở giai đoạn đầu của cấu trúc kỳ hạn.

LỢI SUẤT HÀNG NĂM CỦA ETH – Lợi suất giao ngay của ETH đã giảm ở giai đoạn đầu của cấu trúc kỳ hạn.

Tỷ lệ tài trợ hoán đổi vĩnh viễn

LÃI SUẤT TÀI TRỢ BTC – Lãi suất tài trợ vĩnh viễn của BTC nhìn chung đã giao dịch tích cực trong tuần qua.

LÃI SUẤT TÀI TRỢ ETH – Lãi suất tài trợ hoán đổi vĩnh viễn của ETH đang cho thấy một số dấu hiệu phục hồi ban đầu sau một thời gian dài lãi suất ở mức âm mạnh.

Tùy chọn BTC

Biến động ngụ ý của BTC SVI ATM – Biến động ngụ ý nhìn chung đã giảm trong toàn bộ cấu trúc kỳ hạn.

Đảo ngược rủi ro BTC 25-Delta – Độ lệch BTC nhìn chung đã dịch chuyển sang ngang, nhưng xu hướng ngắn hạn có xu hướng nghiêng về quyền chọn bán nhiều hơn một chút so với tuần trước.

Tùy chọn ETH

BIẾN ĐỘNG NGẦM ĐỊNH CỦA ETH SVI ATM – Hiển thị mức giảm tương tự trong cấu trúc kỳ hạn như BTC.

ETH 25-Delta Risk Reversal – Độ lệch của ETH đã di chuyển ngang và vẫn ở mức tương tự như tuần trước.

Biến động theo sàn giao dịch

BTC, KỲ HẠN 1 THÁNG, HIỆU CHUẨN SVI

ETH, TENOR 1 THÁNG, HIỆU CHUẨN SVI

Độ lệch Put-Call theo sàn giao dịch

BTC, KỲ HẠN 1 THÁNG, 25-DELTA, HIỆU CHUẨN SVI

ETH, TENOR 1 THÁNG, 25-DELTA, HIỆU CHUẨN SVI

Bề mặt biến động tổng hợp của thị trường

CeFi COMPOSITE – BTC SVI – Snapshot lúc 7:00 UTC.

CeFi COMPOSITE – ETH SVI – Snapshot lúc 7:00 UTC.

Nụ cười biến động hết hạn được liệt kê

BTC HẾT HẠN VÀO NGÀY 25 THÁNG 10 – Snapshot 7:00 UTC.

ETH 25-10 HẾT HẠN – 7:00 UTC Snapshot.

Nụ cười biến động chéo sàn giao dịch

BTC SVI, 30D TENOR – Snapshot lúc 7:00 UTC.

ETH SVI, 30D TENOR – Snapshot lúc 7:00 UTC.

Sự trưởng thành liên tục Sự biến động Nụ cười

BTC SVI, 30D TENOR – Snapshot lúc 7:00 UTC.

ETH SVI, 30D TENOR – Snapshot lúc 7:00 UTC.

TÁC GIẢ

CẢM ƠN

Enrico Crovini, Block Scholes

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY