Công cụ phái sinh tiền điện tử: Báo cáo phân tích - Tuần 46

Tóm tắt hàng tuần về thị trường phái sinh tiền điện tử của BlockScholes .

Những hiểu biết chính:

Một tuần sau cuộc bầu cử, giá giao ngay đã cho thấy sức mạnh đáng kể, với việc BTC đạt mức cao kỷ lục mới sau một đợt tăng bùng nổ. ETH, mặc dù vẫn chưa đạt mức kỷ lục, cũng đã đạt được đà tăng, cho thấy mức tăng ổn định kể từ ngày bầu cử. Trên thị trường phái sinh, tâm lý đã mạnh lên đối với cả hai mã thông báo: lợi suất ngụ ý của hợp đồng tương lai, tỷ lệ tài trợ vĩnh viễn và độ lệch đều cho thấy triển vọng rất tích cực. Biến động ngụ ý của ATM, ban đầu đã giảm sau khi rủi ro sự kiện bầu cử qua đi, kể từ đó đã tăng vọt, đảo ngược cấu trúc kỳ hạn. Cả BTC và ETH hiện đều được hưởng lợi từ sự kết hợp mạnh mẽ giữa mức tăng giá giao ngay và hoạt động phái sinh tăng giá mạnh mẽ, báo hiệu nhu cầu mạnh mẽ để tham gia vào tiềm năng tăng giá hơn nữa.

Lợi tức ngụ ý tương lai, kỳ hạn 1 tháng

ATM Biến động ngụ ý, Kỳ hạn 1 tháng

Đồng hồ đo Senti Crypto

Tương lai

LỢI SUẤT HÀNG NĂM CỦA BTC – Cấu trúc kỳ hạn lợi suất của BTC đã tăng mạnh ở tất cả các kỳ hạn nhưng tăng mạnh nhất ở giai đoạn đầu của cấu trúc.

LỢI SUẤT HÀNG NĂM CỦA ETH – Đường cong lợi suất của ETH vẫn đảo ngược, cho thấy mức tăng ở mọi kỳ hạn.

Tỷ lệ tài trợ hoán đổi vĩnh viễn

TỶ LỆ TÀI TRỢ BTC – Tỷ lệ tài trợ vĩnh viễn của BTC có xu hướng tăng mạnh sau cuộc bầu cử, cho thấy nhu cầu tham gia vào đợt tăng giá tăng.

TỶ LỆ VỐN ĐẦU TƯ ETH – Tỷ lệ vốn đầu tư của ETH tương tự như biến động gần đây của BTC, quay trở lại mức dương sau một thời gian ở mức trung lập.

Tùy chọn BTC

BIẾN ĐỘNG NGẦM ĐỊNH CỦA BTC SVI ATM – Cấu trúc kỳ hạn biến động đã đảo ngược và cho thấy mức độ tăng trưởng ở mọi kỳ hạn, đặc biệt là ở giai đoạn đầu.

Đảo ngược rủi ro BTC 25-Delta – Mức độ lệch là dương trên tất cả các kỳ hạn, cho thấy tâm lý tăng giá mạnh mẽ nói chung.

Tùy chọn ETH

BIẾN ĐỘNG NGẦM ĐỊNH CỦA ETH SVI ATM – Cấu trúc kỳ hạn biến động ngụ ý của ETH vẫn bị đảo ngược mạnh mẽ, phản ánh mức tăng mạnh của BTC.

Đảo ngược rủi ro ETH 25-Delta – Biến động của ETH hiện cho thấy nhu cầu mạnh mẽ về khả năng tăng giá trong toàn bộ cấu trúc kỳ hạn.

Biến động theo sàn giao dịch

BTC, KỲ HẠN 1 THÁNG, HIỆU CHUẨN SVI

ETH, TENOR 1 THÁNG, HIỆU CHUẨN SVI

Độ lệch Put-Call theo sàn giao dịch

BTC, KỲ HẠN 1 THÁNG, 25-DELTA, HIỆU CHUẨN SVI

ETH, TENOR 1 THÁNG, 25-DELTA, HIỆU CHUẨN SVI

Bề mặt biến động tổng hợp của thị trường

CeFi COMPOSITE – BTC SVI – Snapshot 8:00 UTC .

CeFi COMPOSITE – ETH SVI – Snapshot lúc 8:00 UTC.

Nụ cười biến động hết hạn được liệt kê

BTC 29-11-HẾT HẠN – 8:00 UTC Snapshot.

ETH 29-11 HẾT HẠN – 8:00 UTC Snapshot .

Nụ cười biến động chéo sàn giao dịch

Snapshot BTC SVI, 30D TENOR – 8:00 UTC.

ETH SVI, 30D TENOR – Snapshot lúc 8:00 UTC.

Sự trưởng thành liên tục Sự biến động Nụ cười

Snapshot BTC SVI, 30D TENOR – 8:00 UTC.

ETH SVI, 30D TENOR – Snapshot lúc 8:00 UTC.

TÁC GIẢ

CẢM ƠN

Andrew Melville và Enrico Crovini, Block Scholes

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY