Trên thị trường, nhiều người hiểu đầu tư chỉ có một ý nghĩa duy nhất:
Hãy đặt cược vào hướng đi đúng đắn.
Tuy nhiên, những hệ thống thực sự tồn tại lâu dài thường không dựa vào "các phán đoán định hướng", mà dựa vào khả năng duy trì hoạt động qua các chu kỳ khác nhau .
Thị trường bò, thị trường gấu, giai đoạn biến động, biến động cực độ...
Các chu kỳ chắc chắn sẽ thay đổi; điều duy nhất chúng ta có thể lựa chọn là cách chúng ta phản ứng .
Thứ nhất, khả năng xác định phương hướng là kỹ năng tốn kém nhất.
Khả năng dễ bị đánh giá quá cao nhất trên thị trường là "khả năng phán đoán xu hướng".
Lý do rất đơn giản:
Các phán đoán theo hướng cụ thể mang lại phản hồi ngắn hạn mạnh mẽ, giàu tính tường thuật và tạo ra sự kích thích tâm lý đáng kể.
Tuy nhiên, về lâu dài, những phán đoán theo hướng nhất thời thường mang lại ba rủi ro:
Một phán đoán chính xác duy nhất có thể dễ dàng dẫn đến một vị thế lớn hơn.
Một sai lầm trong phán đoán có thể phá hủy nhiều năm kinh nghiệm tích lũy.
Việc đưa ra các phán đoán chính xác liên tiếp thực chất có thể làm tăng tính dễ bị tổn thương của hệ thống.
Việc đặt cược vào hướng đi của thị trường về cơ bản chỉ làm tăng thêm sự không chắc chắn.
II. Lựa chọn cốt lõi của TradingBaseAI: Trước tiên hãy tồn tại, sau đó mới thảo luận về hướng đi.
TradingBaseAI có một tiền đề rõ ràng khi thiết kế các mô hình định lượng:
Chu kỳ kinh tế khó dự đoán, nhưng rủi ro có thể quản lý được.
Do đó, hệ thống không cố gắng trở thành "bên hung hăng nhất" trong mọi tình huống thị trường.
Thay vào đó, nó được xây dựng dựa trên ba câu hỏi dài hạn:
Làm thế nào để giảm thiểu các giao dịch không hiệu quả khi xu hướng không rõ ràng?
Làm thế nào để tránh bị đầu tư quá mức trong một xu hướng thị trường không cân bằng?
Làm thế nào để ngăn ngừa sự cố hệ thống trong điều kiện biến động cực đoan?
Điều này có nghĩa là TradingBaseAI tập trung hơn vào:
Hiệu suất của hệ thống trong trường hợp xấu nhất, chứ không phải trong trường hợp tốt nhất mà nó được tưởng tượng.
III. Lợi thế thực sự của việc định lượng bằng AI: Tính nhất quán theo thời gian
Con người gần như chắc chắn sẽ bị biến dạng trong chiều không gian của thời gian:
Việc duy trì hiệu suất ổn định trong nhiều tháng liên tiếp là vô cùng khó khăn.
Tâm lý, trạng thái tâm lý và sự can thiệp từ bên ngoài đều có thể làm thay đổi quá trình ra quyết định.
Thời điểm càng quan trọng, việc vi phạm luật càng dễ xảy ra.
Ưu điểm lớn nhất của định lượng bằng AI là tính nhất quán theo thời gian :
Có thể áp dụng cùng một logic cho 1 ngày, 100 ngày và 1000 ngày.
Các quy tắc sẽ không được thay đổi tạm thời dựa trên kết quả sơ bộ.
Nó sẽ không đi chệch khỏi khuôn khổ kiểm soát rủi ro đã được thiết lập do các tác động từ bên ngoài.
Mục tiêu của TradingBaseAI không phải là "thắng trong một biến động thị trường".
Thay vào đó, nó cho phép chiến lược này tiếp tục phát huy hiệu quả theo thời gian.
Thứ tư, lãi kép thực sự đến từ các quá trình "không bị gián đoạn".
Lãi kép không phải là vấn đề toán học, mà là vấn đề thực thi .
Nó dựa trên ba tiền đề:
Số tiền không bị mất trắng trong một lần
Các chiến lược không thường xuyên bị đảo ngược.
Hệ thống này không bị gián đoạn bởi tâm lý.
TradingBaseAI không đảm bảo lợi nhuận.
Thay vào đó, vấn đề là giảm thiểu rủi ro chính có thể làm gián đoạn quá trình tích lũy lãi kép .
Khi hệ thống có thể tồn tại ổn định.
Thời gian sẽ biến bạn thành một người bạn chân thành.
Phần kết luận
Thị trường không bao giờ trọng thưởng những "phán đoán cực đoan nhất".
Những hệ thống có xu hướng tưởng thưởng cho những cá nhân sống thọ nhất sẽ có nhiều khả năng thành công hơn.
Khi đầu tư chuyển từ "đặt cược vào xu hướng"
Chuyển hướng sang "quản lý rủi ro và thực thi liên tục"
Giá trị thực sự của việc định lượng bằng AI chỉ bắt đầu trở nên rõ ràng vào thời điểm đó.
TradingBaseAI không bao giờ tập trung vào xu hướng thị trường tiếp theo.
Thay vào đó, vấn đề là làm thế nào để vượt qua chu kỳ tiếp theo .
