Diễn biến quyền chọn: Đà tăng trưởng suy yếu, rủi ro được định giá lại.

Trong chuyên mục Option Flows tuần này, Tony Stewart bình luận về những diễn biến gần đây của thị trường.

Một lợi thế được công nhận của quyền chọn so với hợp đồng vĩnh cửu là tránh được việc thanh lý khi giá biến động mạnh, và do đó có thể duy trì quan điểm hiện tại.

Nhưng đôi khi yếu tố con người can thiệp để kết thúc một vị thế đang không còn đà phát triển.

Sau các giao dịch mua quyền chọn mua tuần trước, một phần lớn đã bị thanh lý.

Biểu đồ trông khá lộn xộn; thể hiện các giao dịch mua quyền chọn mua (Call) tuần trước, kỳ hạn 94k/16, 98k/130 và 100k/2, và tuần này là đợt bán tháo quyền chọn mua kỳ hạn 94k/16 và thanh lý một phần quyền chọn mua kỳ hạn 98k/130 và 100k/2. Một số quyền chọn mua kỳ hạn 100k/1 cũ đã được chuyển sang kỳ hạn 125k/3.

Ngoài ra, đã mua các quyền chọn bán (Put) giảm giá từ 70-80k vào tháng 3, và đã cấp vốn cho một số quyền chọn mua (Call) từ 110-120k.

Eli12 đưa ra định vị thận trọng hơn và kém lạc quan hơn nhiều cho quý 1 so với những gì hứa hẹn trong vài ngày đầu.

Chỉ số 25delta Skew đã tăng từ mức trung bình 4% phí quyền chọn bán lên 7% do dòng tiền giao dịch trong vài ngày qua.

Có liên quan đến việc bán BTC trong giờ giao dịch tại Mỹ và sự bất ổn kinh tế vĩ mô.

Xem bài đăng gốc trên X tại đây .

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Bài viết này phản ánh quan điểm cá nhân của tác giả, không phải của Deribit hay các công ty liên kết của Deribit. Deribit chưa xem xét cũng như không xác nhận nội dung bài viết này.

Deribit không cung cấp lời khuyên đầu tư hoặc xác nhận đầu tư. Thông tin trong đây chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được xem là lời khuyên tài chính. Luôn luôn tự nghiên cứu và tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Đầu tư tài chính luôn tiềm ẩn rủi ro, bao gồm cả rủi ro mất vốn. Cả Deribit và tác giả bài viết đều không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các quyết định được đưa ra dựa trên nội dung này.

TÁC GIẢ(S)

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY