Một phân tích khá tốt. Local Vol là bản đồ phân bố độ biến động không gian-thời gian xác định ẩn bên dưới độ biến động ngụ ý của Black-Scholes, và nó là mô hình bề mặt sớm nhất.
Bài viết này được dịch máy
Xem bản gốc
Wisdom_Yang
@wisdom_yang
看到 Jeff 的推文 (https://x.com/JeffLia12309881/status/2040784712273433083?s=20…)，與 AI 搏擊了幾回，沿用了上一次山體的例子，我非常喜歡這解釋。
◾️當標的價格 F 變了，波動率微笑到底是怎麼跟著動的？
解釋看下圖。
實用五句：
1. implied vol 不是 local vol 本人，而是把 local vol 壓縮後的報價。
2. ATM/短端附近，implied 與
Từ Twitter
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ là ý kiến của tác giả, không đại diện cho bất kỳ lập trường nào của Followin, không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu hay hiểu là lời khuyên đầu tư từ Followin.
Thích
Thêm vào Yêu thích
Bình luận
Chia sẻ
