1) Gamma挤入联储决议,9月54-50k Put价差在决议前夕增加了保护。 50个基点的降息提振了现货,但打击了隐含波动率,因为做市商下调了报价。 快钱很乐意吸收那些受做市商压力的人的看涨期权。 一家基金买入了11月70-95k的看涨期权价差。 另一家基金卖出了3月110k的看涨期权。