期权流：随着BTC上涨，看涨期权占据主导地位

在本周的《期权流》中,托尼·斯图尔特就最近的市场走势发表了评论。 IBIT期权首日表现强劲,看涨期权交易量占主导地位,+Saylor持续高调可能引发了大量中期看涨期权和数千万美元溢价的滚动。12月和3月80-90k看涨期权滚动至12月97k,1月和3月110-130s,6月130k看涨期权。 图表显示: 12月90k看涨期权滚动至97k看涨期权成本中性。 12月100k上下限滚动至1月110k。 3月80+85k滚动至3月110+120+130ks。 12月85k看涨期权上下限滚动至6月130ks 额外购买1月110k+6月130k看涨期权。 通过11月97-100k价差进行一些对冲/基差。 资金。 快钱双向。 我们开始看到这些大量VEGA看涨买家(注意由于缓慢上涨,伽马不那么多),BTC隐含波动率曲线也在向上反应。 由于ETH没有显示出同样的亢奋,BTC-ETH隐含波动率差已从10%(仍然ETH更高)收缩至2%。 查看推特线程。