在本周的《期权流量》版块中,Tony Stewart 就最近的市场走势发表了评论。
鉴于最近巨大的抛售,观察到双向期权流量是可以理解的,特别是来自利用12月期权的快钱。
一些投资组合对冲通过风险回报率,甚至一些75+80k看跌期权。
但ETF流量仍然强劲,大型基金在累积25年到期的130k+看涨期权。
2) 图表显示:
12月+2月+3月70-80k看跌期权买入
12月90k-115k风险回报率买入看跌期权。
一些12月+3月90+95k看跌期权双向。
但这些被看涨期权价差(因此120k区域周围是红色)和大量1月+2月130k看涨期权、6月180k看涨期权以及3月150k看涨期权的累积所掩盖。
3) 在BTC抛售至<90k后波动率飙升之后,波动率再次开始在期权需求的支撑下变得坚挺,特别是来自1月至3月的看涨期权买家,甚至12月伽马需求,因为价格波动的威胁一直是许多人关注的焦点。
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本文最初发表于Deribit Insights。
