期权流：回调后看涨期权占主导地位

在本周的期权流向版本中，Tony Stewart 对近期市场走势发表了评论。

随着JW被平仓，市场重新聚焦。

回调导致大量上行期权被卖出：6月20日和7月120k看涨期权，6月6日115-125k看涨期权价差。
一些趋势延续性的6月1周100-103k看跌期权被买入。

但在到期日期间偏向发生转变：大量6月27日105-115k看涨期权被买入，规模为3.5k，新增1200万美元。

2) 6月20日和7月120k看涨期权在强烈的"红色销售"中占据主导，确实售出了可观的名义价值 - 超过2.5亿美元，主要通过大宗交易。但是6月27日105+108+110+115k看涨期权的分散"蓝色买入"，主要在DSOB上总计超过4亿美元，上行delta是前者的3倍。

3) 尽管如此，在5月30日到期窗口期间的6月27日看涨期权买入（注意是新资金，但可能是替代delta）将市场维持在105k，并在短时间内将6月27日隐含波动率提高5%，但大饼现货和隐含波动率再次未能在积极的机构新闻流中保持正面。

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