期权流：看涨期权从黑暗中浮现

在本周的《期权流动》节目中，托尼·斯图尔特将对近期的市场走势发表评论。

黑暗中透出几缕光芒。

尽管看跌期权偏斜度因持续的保护作用而保持坚挺，以抵御全球下行不确定性，但买入 3 月底和 4 月份到期的 75k 看涨期权，可以利用看涨期权偏斜度低迷和相反的走势观点。

在过去几周里，“蓝色”75k 罢工占据主导地位，并且在过去几天里不断增加。

其中 50% 为 3 月到期的 75k 看涨期权，50% 为 3 月和 4 月到期的 75k 看涨期权，资金来源于 3 月和 4 月到期的 60k 看跌期权的出售。

但市场对 RR 和 <60k 看跌期权的看法仍然摇摆不定。

Dvol（1 个月代理隐含波动率）保持坚挺，因为已实现波动率表现良好，全球不确定性导致期权需求增加。

买入低于 6 万美元的看跌期权，此前已大量买入 2 万至 4 万美元的期权，现在又买入行权价为 7.5 万美元的看涨期权，这些都表明了主要的推动因素。

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