这两天沉迷开发后领悟到了一个对于市场的新认知... 那就是看K线交易其实存在天然的劣势... K线是市场经过博弈、处理、绘制后输出的信息，本质上等同于一种指标，真正的 Raw Data 存在于更加底层的维度，这也是为什么高频量化只用 Ticker 数据的原因。 虽然我已经完全放弃高频方向，但这个认知可以 套用到对于市场的整体认识当中： 一根4h-K线内蕴含的信息量其实大的惊人，但K线将其从一个多维状态强行二维化了... 这就好像牛顿经典力学与微观量子力学之间的区别，低频交易者依旧可以通过微小的市场规律预测并押注宏观维度的价格变动，但同样的策略在微观层面就完全没用了... 因此在个人算力非常匮乏的条件下，我们能做的交易其实都是偏向宏观世界的“经典力学”推演，但由于这实在是太容易计算了，所以市场中已经几乎不存在基于K线系统下的稳定盈利Alpha了... 10年前算力不足时，很多简单的量化策略都能赚大钱，但放到现在，死路一条... 那我们的出路在哪里？ 观察那些成功的交易员，其中一个非常难以量化的因素就是“运气”，而几乎任何策略都无法描述清楚所谓的运气是什么？ 这也许会是一个有趣的方向？ 等这个遗传算法玩完了，我的下一个思路就是用圆周率作为交易决策的随机来源，叠加一个系数，去做历史推演，找到那个表现良好的系数，也就找到了一个市场的运气种子... 不知道有没有可验证性？ 先去让Agent给我快速跑个原型，明天更新~