经过一夜的反复进化，系统开始生成超越Beta收益的策略了！ 训练用的是BTC-USDT在2018~2021年的数据，2021年后全部都是样本外数据，权益曲线里面大量走平与参差不齐的转折，代表着该策略逐步接近真实交易员的行为了。 过往那种稳定平滑的曲线，看起来真的有点假了... 不过呢，目前也遇到新坑了... 那就是这个进化机制会导致精英因子不断占据优势物种比例，严重降低了物种多样化，下一阶段的目标就是通过限制单一类型策略过度繁殖从而确保因子进化的多样性。 理想的情况是，GP系统分别进化出2种集大成的优势物种，一个侧重趋势，一个侧重震荡，这样后续再进行市场Regime区分的训练后，就可以实现将两个多因子策略融合为一体了！ 先前优先做Regime的思路看来确实急于求成了，没有好的Alpha，Regime带来的就都是拟合噪音，这属于经典的“先有鸡还是先有蛋”的问题了... 有意思~